PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHTRX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHTRX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Charter Fund (CHTRX) и Pin Oak Equity (POGSX).

CHTRX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 нояб. 1968 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности CHTRX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Charter Fund (CHTRX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHTRX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHTRX
Invesco Charter Fund		-6.60%16.02%25.31%23.03%-20.75%27.21%13.53%27.95%-9.82%13.24%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, CHTRX показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции CHTRX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 10.24% против 13.32% соответственно.

CHTRX

1 день
2.84%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-4.80%
1 год
12.93%
3 года*
15.88%
5 лет*
9.07%
10 лет*
10.24%

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Charter Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с CHTRX:
CHTRX с SMEAXCHTRX с QQQCHTRX с PRWAXCHTRX с VWELXCHTRX с AIIEXCHTRX с AIVSXCHTRX с VAFAX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX

Сравнение комиссий CHTRX и POGSX

CHTRX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.

CHTRX
Invesco Charter Fund
POGSX
Pin Oak Equity

Доходность на риск

CHTRX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHTRX
Ранг доходности на риск CHTRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTRX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHTRX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Charter Fund (CHTRX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHTRXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.85

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.90

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

3.38

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

13.83

-9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHTRX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHTRX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTRX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHTRXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.85

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.64

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.72

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.30

+0.11

Корреляция

Корреляция между CHTRX и POGSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTRX и POGSX

Дивидендная доходность CHTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHTRX
Invesco Charter Fund		7.73%7.22%7.91%6.24%4.25%16.30%2.35%17.60%11.71%6.92%10.39%14.54%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок CHTRX и POGSX

Максимальная просадка CHTRX за все время составила -56.30%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTRX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHTRXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.30%

-89.46%

+33.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-10.96%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-29.81%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

-33.05%

-8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-5.97%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-36.91%

+23.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.68%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CHTRX и POGSX

Invesco Charter Fund (CHTRX) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что CHTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHTRXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

4.50%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

13.08%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

19.70%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

17.88%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

18.57%

+0.59%