Сравнение CHTRX с MSIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Charter Fund (CHTRX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).
CHTRX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 нояб. 1968 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности CHTRX и MSIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHTRX и MSIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTRX Invesco Charter Fund | -6.60% | 16.02% | 25.31% | 23.03% | -20.75% | 27.21% | 13.53% | 27.95% | -9.82% | 13.24% |
MSIGX Invesco Main Street Fund | -6.99% | 16.02% | 23.66% | 23.06% | -20.21% | 27.37% | 14.41% | 22.49% | -8.25% | 16.79% |
Доходность по периодам
С начала года, CHTRX показывает доходность -6.60%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHTRX имеют среднегодовую доходность 10.24%, а акции MSIGX немного впереди с 10.63%.
CHTRX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -6.60%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 10.24%
MSIGX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -5.96%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHTRX и MSIGX
CHTRX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии MSIGX в 0.82%.
Доходность на риск
CHTRX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск
CHTRX
MSIGX
Сравнение CHTRX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Charter Fund (CHTRX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHTRX | MSIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.77 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.31 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 1.22 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHTRX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.77 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.60 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.63 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между CHTRX и MSIGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHTRX и MSIGX
Дивидендная доходность CHTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности MSIGX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHTRX Invesco Charter Fund | 7.73% | 7.22% | 7.91% | 6.24% | 4.25% | 16.30% | 2.35% | 17.60% | 11.71% | 6.92% | 10.39% | 14.54% |
MSIGX Invesco Main Street Fund | 8.06% | 7.50% | 6.06% | 7.40% | 4.68% | 19.19% | 3.17% | 0.89% | 19.62% | 7.50% | 2.96% | 13.79% |
Просадки
Сравнение просадок CHTRX и MSIGX
Максимальная просадка CHTRX за все время составила -56.30%, примерно равная максимальной просадке MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTRX и MSIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHTRX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.30% | -57.22% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -11.78% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | -26.73% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.18% | -35.41% | -5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -8.38% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -9.03% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 4.27% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHTRX и MSIGX
Invesco Charter Fund (CHTRX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX) имеют волатильность 5.46% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHTRX | MSIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.28% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 9.48% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 18.55% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 16.92% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 17.87% | +1.29% |