PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHTRX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHTRX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Charter Fund (CHTRX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

CHTRX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 нояб. 1968 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CHTRX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Charter Fund (CHTRX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHTRX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CHTRX
Invesco Charter Fund		-6.60%16.02%25.31%23.03%-20.75%27.21%6.20%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, CHTRX показывает доходность -6.60%, что значительно ниже, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

CHTRX

1 день
2.84%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.60%
6 месяцев
-4.80%
1 год
12.93%
3 года*
15.88%
5 лет*
9.07%
10 лет*
10.24%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Charter Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с CHTRX:
CHTRX с SMEAXCHTRX с QQQCHTRX с PRWAXCHTRX с VWELXCHTRX с AIIEXCHTRX с AIVSXCHTRX с VAFAX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий CHTRX и IVNQX

CHTRX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

CHTRX
Invesco Charter Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

CHTRX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHTRX
Ранг доходности на риск CHTRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHTRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTRX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHTRX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Charter Fund (CHTRX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHTRXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.06

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.65

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.63

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

6.05

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHTRX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHTRX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVNQX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHTRX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHTRXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.06

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.63

-0.22

Корреляция

Корреляция между CHTRX и IVNQX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHTRX и IVNQX

Дивидендная доходность CHTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHTRX
Invesco Charter Fund		7.73%7.22%7.91%6.24%4.25%16.30%2.35%17.60%11.71%6.92%10.39%14.54%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHTRX и IVNQX

Максимальная просадка CHTRX за все время составила -56.30%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHTRX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHTRXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.30%

-34.83%

-21.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-12.56%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-34.83%

+8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-8.94%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-8.45%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.39%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CHTRX и IVNQX

Текущая волатильность для Invesco Charter Fund (CHTRX) составляет 5.46%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что CHTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHTRXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

6.55%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

12.88%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

22.53%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

22.51%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

22.56%

-3.40%