Сравнение CHPY с YBIT
CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CHPY returned 143.61% vs -36.59% for YBIT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CHPY и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 82.97%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -26.82%.
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -26.82%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -36.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 62.91% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.82% | 7.55% |
Correlation
The correlation between CHPY and YBIT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
CHPY
YBIT
Сравнение CHPY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHPY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 0.83 | +0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.88 | -0.81 | +12.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.33 | -1.47 | +46.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.23 | -1.02 | +6.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.71 | -0.38 | +5.09 |
Просадки
Сравнение просадок CHPY и YBIT
Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -45.54% | +33.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -45.54% | +33.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -44.78% | +43.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -15.17% | +13.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 24.85% | -21.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и YBIT
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что CHPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.32% | 7.61% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 28.76% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 36.16% | -8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.16% | 38.65% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.16% | 38.65% | -5.49% |
Сравнение комиссий CHPY и YBIT
И CHPY, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и YBIT
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.83%, что меньше доходности YBIT в 105.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 105.79% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHPY and YBIT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (11.32%) compared to YBIT (7.61%). In terms of maximum drawdown, CHPY dropped -12.17% vs YBIT's -45.54%.
On 1-year performance, CHPY leads with 143.61% vs -36.59% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 143.61% return vs -36.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPY and YBIT have the same expense ratio: 0.99% per year.
YBIT has the higher dividend yield at 105.79%, compared with 28.83% for CHPY.
CHPY is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (5.23 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPY и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор