Сравнение CHPY с ULTI
CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) and ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHPY charges 0.99%/yr vs 1.25%/yr for ULTI.
Доходность
Сравнение доходности CHPY и ULTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 82.97%, что значительно выше, чем у ULTI с доходностью 43.51%.
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 13.95%
- С начала года
- 43.51%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPY и ULTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 0.46% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 43.51% | -38.31% |
Correlation
The correlation between CHPY and ULTI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPY vs. ULTI — Ранг доходности на риск
CHPY
ULTI
Сравнение CHPY c ULTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHPY | ULTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPY | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.71 | -0.30 | +5.01 |
Просадки
Сравнение просадок CHPY и ULTI
Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки ULTI в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и ULTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPY | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -41.74% | +29.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -11.47% | +9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -28.02% | +26.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и ULTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPY | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 62.21% | -34.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.16% | 62.21% | -29.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.16% | 62.21% | -29.05% |
Сравнение комиссий CHPY и ULTI
CHPY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и ULTI
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.83%, что меньше доходности ULTI в 44.50%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 44.50% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
CHPY and ULTI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 44.50%, compared with 28.83% for CHPY.
They also come from different issuers: YieldMax and REX Shares. Their fees differ too: 0.99% for CHPY and 1.25% for ULTI.
Подберите оптимальное распределение для CHPY и ULTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор