Сравнение CHPY с GDXY
CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Over the past year, CHPY returned 143.61% vs 32.22% for GDXY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CHPY и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 82.97%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -5.28%.
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 32.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPY и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 62.91% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -5.28% | 48.05% |
Correlation
The correlation between CHPY and GDXY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPY vs. GDXY — Ранг доходности на риск
CHPY
GDXY
Сравнение CHPY c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHPY | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.18 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.88 | 1.15 | +10.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.33 | 2.92 | +42.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.23 | 0.88 | +4.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.71 | 0.79 | +3.91 |
Просадки
Сравнение просадок CHPY и GDXY
Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -28.03% | +15.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | -28.03% | +15.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -23.96% | +22.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -6.44% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 11.06% | -7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и GDXY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) имеют волатильность 11.32% и 11.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.32% | 11.88% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 30.93% | -8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 36.60% | -8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.16% | 31.72% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.16% | 31.72% | +1.44% |
Сравнение комиссий CHPY и GDXY
И CHPY, и GDXY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и GDXY
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.83%, что меньше доходности GDXY в 74.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.42% | 28.19% | 0.00% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 74.42% | 52.13% | 23.91% |
Часто задаваемые вопросы
CHPY and GDXY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXY has higher volatility (11.88%) compared to CHPY (11.32%). In terms of maximum drawdown, CHPY dropped -12.17% vs GDXY's -28.03%.
On 1-year performance, CHPY leads with 143.61% vs 32.22% for GDXY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, CHPY has been the lower-risk option at 11.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 143.61% return vs 32.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPY and GDXY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GDXY has the higher dividend yield at 74.42%, compared with 28.83% for CHPY.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (5.23 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPY и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор