Сравнение CHPX с FTXL
CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds - CHPX tracks the Global X AI Semiconductor & Quantum Index while FTXL tracks the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CHPX charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.
Доходность
Сравнение доходности CHPX и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPX показывает доходность 64.48%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 77.15%.
CHPX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -11.78%
- 6 месяцев
- 51.18%
- С начала года
- 64.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXL
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- -14.46%
- 6 месяцев
- 56.21%
- С начала года
- 77.15%
- 1 год
- 132.46%
- 3 года*
- 46.59%
- 5 лет*
- 30.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPX и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 64.48% | 6.91% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 77.15% | 15.93% |
Correlation
The correlation between CHPX and FTXL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPX vs. FTXL — Ранг доходности на риск
CHPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTXL
Сравнение CHPX c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPX | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.86 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPX и FTXL
Максимальная просадка CHPX за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPX | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.95% | -43.87% | +24.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.95% | -22.76% | +3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -10.55% | +6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPX и FTXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPX | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 44.00% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.86% | 37.77% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.86% | 35.06% | +8.80% |
Сравнение комиссий CHPX и FTXL
CHPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPX и FTXL
Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FTXL в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.04% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.11% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
CHPX and FTXL have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.
FTXL has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.04% for CHPX.
CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for CHPX and 0.60% for FTXL.
Подберите оптимальное распределение для CHPX и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор