PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CHPX с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CHPX и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHPX показывает доходность 64.48%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 77.15%.


CHPX

1 день
-4.46%
1 месяц
-11.78%
6 месяцев
51.18%
С начала года
64.48%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTXL

1 день
-4.77%
1 месяц
-14.46%
6 месяцев
56.21%
С начала года
77.15%
1 год
132.46%
3 года*
46.59%
5 лет*
30.00%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPX и FTXL


Correlation

The correlation between CHPX and FTXL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г.

0.90

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X AI Semiconductor & Quantum ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Доходность на риск

CHPX vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CHPX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPX c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CHPXFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.95

CHPX vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHPX и FTXL

Максимальная просадка CHPX за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и FTXL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CHPXFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-43.87%

+24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.95%

-22.76%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-10.55%

+6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPX и FTXL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CHPXFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.86%

44.00%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.86%

37.77%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.86%

35.06%

+8.80%

Сравнение комиссий CHPX и FTXL

CHPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPX и FTXL

Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности FTXL в 0.11%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CHPX
Global X AI Semiconductor & Quantum ETF
0.04%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
0.11%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы


CHPX and FTXL have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CHPX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHPX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.

FTXL has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.04% for CHPX.

CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for CHPX and 0.60% for FTXL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPX и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор