Сравнение CHPX с FTXL
CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds - CHPX tracks the Global X AI Semiconductor & Quantum Index while FTXL tracks the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CHPX charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.
Доходность
Сравнение доходности CHPX и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPX показывает доходность 94.06%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.
CHPX
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 25.89%
- С начала года
- 94.06%
- 6 месяцев
- 90.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXL
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 21.46%
- С начала года
- 110.86%
- 6 месяцев
- 111.07%
- 1 год
- 214.18%
- 3 года*
- 61.46%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPX и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 94.06% | 5.55% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 110.86% | 13.05% |
Correlation
The correlation between CHPX and FTXL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPX vs. FTXL — Ранг доходности на риск
CHPX
FTXL
Сравнение CHPX c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPX | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.00 | 0.93 | +4.07 |
Просадки
Сравнение просадок CHPX и FTXL
Максимальная просадка CHPX за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPX | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -43.87% | +28.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -2.24% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -10.55% | +6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPX и FTXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPX | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.38% | 35.94% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.38% | 36.03% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.38% | 34.25% | +4.13% |
Сравнение комиссий CHPX и FTXL
CHPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPX и FTXL
Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FTXL в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.03% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.13% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
CHPX and FTXL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.
FTXL has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.03% for CHPX.
CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for CHPX and 0.60% for FTXL.
Подберите оптимальное распределение для CHPX и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор