PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS с PTF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHPS с PTF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF).

CHPS и PTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. PTF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Technology Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHPS и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHPS и PTF

2026 (YTD)202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		15.56%58.47%7.75%10.88%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		16.91%5.68%43.65%-1.02%

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 15.56%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 16.91%.

CHPS

1 день
2.99%
1 месяц
-5.73%
С начала года
15.56%
6 месяцев
33.65%
1 год
100.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTF

1 день
3.59%
1 месяц
-5.99%
С начала года
16.91%
6 месяцев
18.08%
1 год
50.40%
3 года*
27.21%
5 лет*
12.92%
10 лет*
21.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Invesco DWA Technology Momentum ETF

Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS
Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SPYPTF с SMHPTF с VOOPTF с XLKPTF с ARKKPTF с VUG

Сравнение комиссий CHPS и PTF

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PTF в 0.60%.

PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

CHPS vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPSPTFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.68

1.30

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

1.81

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.25

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.78

2.87

+2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.15

10.46

+9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа PTF равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPSPTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.30

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.46

+0.57

Корреляция

Корреляция между CHPS и PTF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и PTF

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности PTF в 0.01%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.58%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTF
Invesco DWA Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%

Просадки

Сравнение просадок CHPS и PTF

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что меньше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и PTF.

Загрузка...

Показатели просадок

CHPSPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-55.38%

+15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-17.99%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-6.53%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-13.38%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

4.94%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и PTF

Текущая волатильность для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) составляет 13.34%, в то время как у Invesco DWA Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 16.26%. Это указывает на то, что CHPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHPSPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.34%

16.26%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.34%

32.61%

-6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.76%

39.01%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.82%

34.82%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

32.57%

+0.25%