PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS с MTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPS с MTRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) is Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index, while MTRX (Matrix Service Company) is a stock. Over the past year, CHPS returned 211.40% vs 17.27% for MTRX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHPS и MTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Matrix Service Company (MTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 103.69%, что значительно выше, чем у MTRX с доходностью 21.88%.

CHPS

1 день
-2.06%
1 месяц
23.46%
С начала года
103.69%
6 месяцев
107.58%
1 год
211.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTRX

1 день
3.26%
1 месяц
2.37%
С начала года
21.88%
6 месяцев
18.83%
1 год
17.27%
3 года*
35.20%
5 лет*
5.08%
10 лет*
-1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPS и MTRX

2026 (YTD)202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		103.69%58.47%7.75%10.88%
MTRX
Matrix Service Company		21.88%-2.26%22.39%53.77%

Correlation

The correlation between CHPS and MTRX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Matrix Service Company

Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS
Часто сравнивают с MTRX:
MTRX с KGSMTRX с ACMMTRX с EINCMTRX с APGMTRX с NUKZMTRX с TCAIMTRX с NVDA

Доходность на риск

CHPS vs. MTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MTRX
Ранг доходности на риск MTRX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS c MTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Matrix Service Company (MTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPSMTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.17
0.37

+5.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.85
0.73

+5.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.12

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.16

0.48

+11.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

47.22

0.88

+46.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS vs. MTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 6.17, что выше коэффициента Шарпа MTRX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и MTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPSMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.17

0.37

+5.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.01

+1.76

Просадки

Сравнение просадок CHPS и MTRX

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что меньше максимальной просадки MTRX в -90.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и MTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPSMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-90.70%

+51.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-36.03%

+18.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-70.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-61.68%

+59.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.15%

-59.99%

+50.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

19.69%

-15.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и MTRX

Текущая волатильность для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) составляет 14.07%, в то время как у Matrix Service Company (MTRX) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что CHPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPSMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.07%

16.67%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.29%

33.52%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.50%

47.00%

-12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.78%

54.02%

-20.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.78%

55.26%

-21.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и MTRX

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как MTRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.33%0.68%1.75%0.36%
MTRX
Matrix Service Company		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHPS and MTRX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTRX has higher volatility (16.67%) compared to CHPS (14.07%). In terms of maximum drawdown, CHPS dropped -39.44% vs MTRX's -90.70%.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPS и MTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор