Сравнение CHPS с FTXL
CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds - CHPS tracks the Solactive Semiconductor ESG Screened Index while FTXL tracks the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CHPS returned 49.66%/yr vs 46.59%/yr for FTXL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CHPS charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.
Доходность
Сравнение доходности CHPS и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHPS показывает доходность 78.69%, а FTXL немного ниже – 77.15%.
CHPS
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -12.71%
- 6 месяцев
- 57.64%
- С начала года
- 78.69%
- 1 год
- 137.41%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXL
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- -14.46%
- 6 месяцев
- 56.21%
- С начала года
- 77.15%
- 1 год
- 132.46%
- 3 года*
- 46.59%
- 5 лет*
- 30.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPS и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 78.69% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 77.15% | 48.94% | 7.59% | 14.13% |
Correlation
The correlation between CHPS and FTXL is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between CHPS and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CHPS и FTXL
Секторы
CHPS
FTXL
Технологии
Энергетика
-
Промышленность
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
CHPS
FTXL
Энергетика
CHPS
FTXL
-
Промышленность
CHPS
FTXL
Финансовые услуги
CHPS
FTXL
-
Коммуникационные услуги
CHPS
FTXL
-
Потребительский циклический сектор
CHPS
FTXL
-
Потребительский защитный сектор
CHPS
FTXL
-
Сырьевые материалы
CHPS
-
FTXL
-
Здравоохранение
CHPS
-
FTXL
-
Недвижимость
CHPS
-
FTXL
-
Коммунальные услуги
CHPS
-
FTXL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPS vs. FTXL — Ранг доходности на риск
CHPS
FTXL
Сравнение CHPS c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPS | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.43 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | 5.86 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.71 | 23.95 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPS и FTXL
Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPS | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.44% | -43.87% | +4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.52% | -22.76% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.44% | -41.57% | +2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.52% | -22.76% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -10.55% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 5.55% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPS и FTXL
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеют волатильность 21.77% и 20.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPS | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.77% | 20.87% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.10% | 37.93% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.24% | 44.00% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.55% | 37.77% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.55% | 35.06% | +1.49% |
Сравнение комиссий CHPS и FTXL
CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPS и FTXL
Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что больше доходности FTXL в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.36% | 0.68% | 1.75% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.11% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CHPS and FTXL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CHPS has higher volatility (21.77%) compared to FTXL (20.87%). In terms of maximum drawdown, CHPS dropped -39.44% vs FTXL's -43.87%.
On 3-year performance, CHPS leads with 49.66% vs 46.59% for FTXL. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FTXL has been the lower-risk option at 20.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CHPS has performed better with a 49.66% return vs 46.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.
CHPS has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.11% for FTXL.
CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. They also come from different issuers: Xtrackers and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for CHPS and 0.60% for FTXL.
CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHPS и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор