PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHPS с FTXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL).

CHPS и FTXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHPS и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHPS и FTXL

2026 (YTD)202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		15.56%58.47%7.75%10.88%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		17.52%48.94%7.59%12.22%

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 15.56%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 17.52%.

CHPS

1 день
2.99%
1 месяц
-5.73%
С начала года
15.56%
6 месяцев
33.65%
1 год
100.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
3.21%
1 месяц
-2.91%
С начала года
17.52%
6 месяцев
32.85%
1 год
101.16%
3 года*
33.55%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXLFTXL с VOO

Сравнение комиссий CHPS и FTXL

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.

FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

CHPS vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPSFTXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.68

2.43

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

2.95

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.78

5.50

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.15

21.31

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXL равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPSFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.43

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.72

+0.30

Корреляция

Корреляция между CHPS и FTXL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и FTXL

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности FTXL в 0.23%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.58%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.23%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Просадки

Сравнение просадок CHPS и FTXL

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и FTXL.

Загрузка...

Показатели просадок

CHPSFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-43.87%

+4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-18.57%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-6.58%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-10.72%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

4.79%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и FTXL

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеют волатильность 13.34% и 13.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHPSFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.34%

13.48%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.34%

28.09%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.76%

41.94%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.82%

35.39%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

33.99%

-1.17%