PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHPS с EMSF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF).

CHPS и EMSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CHPS и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHPS и EMSF

2026 (YTD)202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		15.56%58.47%7.75%24.94%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		10.93%19.20%-3.09%1.88%

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у EMSF с доходностью 10.93%.

CHPS

1 день
2.99%
1 месяц
-5.73%
С начала года
15.56%
6 месяцев
33.65%
1 год
100.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
1.27%
1 месяц
-6.57%
С начала года
10.93%
6 месяцев
8.16%
1 год
32.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с FRDMEMSF с XCNYEMSF с DFEMEMSF с MCHSEMSF с DIEMEMSF с ASIAEMSF с IEMG

Сравнение комиссий CHPS и EMSF

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.

EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

CHPS vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPSEMSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.68

1.32

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

1.80

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.25

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.78

2.23

+3.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.15

7.48

+12.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа EMSF равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPSEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.32

+1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.52

+0.51

Корреляция

Корреляция между CHPS и EMSF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и EMSF

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности EMSF в 1.70%

TTM202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.58%0.68%1.75%0.36%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.70%1.88%3.29%0.02%

Просадки

Сравнение просадок CHPS и EMSF

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что больше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и EMSF.

Загрузка...

Показатели просадок

CHPSEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-24.75%

-14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-14.57%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-9.70%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-5.96%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

4.34%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и EMSF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) с волатильностью 11.37%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHPSEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.34%

11.37%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.34%

19.44%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.76%

24.57%

+13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.82%

21.78%

+11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

21.78%

+11.04%