PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPS с DBJP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past year, CHPS returned 223.67% vs 52.66% for DBJP. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHPS charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for DBJP.

Доходность

Сравнение доходности CHPS и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 107.97%, что значительно выше, чем у DBJP с доходностью 20.51%.

CHPS

1 день
1.86%
1 месяц
32.32%
С начала года
107.97%
6 месяцев
109.04%
1 год
223.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBJP

1 день
0.81%
1 месяц
8.88%
С начала года
20.51%
6 месяцев
24.02%
1 год
52.66%
3 года*
29.04%
5 лет*
21.44%
10 лет*
16.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPS и DBJP

2026 (YTD)202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		107.97%58.47%7.75%10.88%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		20.51%29.51%25.53%8.12%

Correlation

The correlation between CHPS and DBJP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.52

The correlation between CHPS and DBJP has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHPS и DBJP

Секторы
CHPS
DBJP

Технологии

98.8%
19.1%

Энергетика

0.5%
1.1%

Промышленность

0.4%
26.0%

Финансовые услуги

0.2%
17.5%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

7.9%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Здравоохранение

-

6.3%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

CHPS
98.8%
DBJP
19.1%

Энергетика

CHPS
0.5%
DBJP
1.1%

Промышленность

CHPS
0.4%
DBJP
26.0%

Финансовые услуги

CHPS
0.2%
DBJP
17.5%

Сырьевые материалы

CHPS

-

DBJP
3.0%

Коммуникационные услуги

CHPS

-

DBJP
7.9%

Потребительский циклический сектор

CHPS

-

DBJP
12.2%

Потребительский защитный сектор

CHPS

-

DBJP
3.6%

Здравоохранение

CHPS

-

DBJP
6.3%

Недвижимость

CHPS

-

DBJP
2.3%

Коммунальные услуги

CHPS

-

DBJP
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS
Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJHDBJP с FLJPDBJP с HEFA

Доходность на риск

CHPS vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPSDBJPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.54

2.83

+3.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.07

3.89

+2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.51

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.87

5.09

+7.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.99

19.86

+30.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 6.54, что выше коэффициента Шарпа DBJP равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPSDBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54

2.83

+3.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.68

+1.13

Просадки

Сравнение просадок CHPS и DBJP

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что больше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и DBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPSDBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-31.30%

-8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-10.39%

-7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-7.29%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.66%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и DBJP

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPSDBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

3.85%

+10.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.19%

13.79%

+14.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.43%

18.69%

+15.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.78%

18.93%

+14.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.78%

19.46%

+14.32%

Сравнение комиссий CHPS и DBJP

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DBJP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и DBJP

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности DBJP в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.32%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.34%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%

Часто задаваемые вопросы

CHPS and DBJP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.18%) compared to DBJP (3.85%). In terms of maximum drawdown, CHPS dropped -39.44% vs DBJP's -31.30%.

On 1-year performance, CHPS leads with 223.67% vs 52.66% for DBJP. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DBJP has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 223.67% return vs 52.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.

DBJP has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.32% for CHPS.

CHPS is categorized as Semiconductors, while DBJP is Japan Equities. CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.15% for CHPS and 0.45% for DBJP.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPS и DBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор