PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS с CLOU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPS с CLOU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) and CLOU (Global X Cloud Computing ETF) are both exchange-traded funds - CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index, while CLOU is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global Cloud Computing Index. Both are passively managed. Over the past year, CHPS returned 199.74% vs -5.37% for CLOU. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CHPS charges 0.15%/yr vs 0.68%/yr for CLOU.

Доходность

Сравнение доходности CHPS и CLOU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Global X Cloud Computing ETF (CLOU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 107.68%, что значительно выше, чем у CLOU с доходностью -4.95%.

CHPS

1 день
-8.79%
1 месяц
14.08%
С начала года
107.68%
6 месяцев
109.36%
1 год
199.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLOU

1 день
0.42%
1 месяц
-5.99%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-5.37%
3 года*
3.57%
5 лет*
-5.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPS и CLOU

2026 (YTD)202520242023
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		107.68%58.47%7.75%10.88%
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		-4.95%-5.59%5.74%11.24%

Correlation

The correlation between CHPS and CLOU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.46

Over the past year, the correlation between CHPS and CLOU has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CHPS и CLOU

Секторы
CHPS
CLOU

Технологии

99.6%
90.7%

Энергетика

0.6%

-

Промышленность

0.4%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Коммуникационные услуги

0.0%
4.0%

Потребительский циклический сектор

0.0%
2.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Здравоохранение

-

0.6%

Недвижимость

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CHPS
99.6%
CLOU
90.7%

Энергетика

CHPS
0.6%
CLOU

-

Промышленность

CHPS
0.4%
CLOU

-

Финансовые услуги

CHPS
0.2%
CLOU

-

Коммуникационные услуги

CHPS
0.0%
CLOU
4.0%

Потребительский циклический сектор

CHPS
0.0%
CLOU
2.0%

Потребительский защитный сектор

CHPS
0.0%
CLOU

-

Сырьевые материалы

CHPS

-

CLOU

-

Здравоохранение

CHPS

-

CLOU
0.6%

Недвижимость

CHPS

-

CLOU
3.2%

Коммунальные услуги

CHPS

-

CLOU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Global X Cloud Computing ETF

Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS
Часто сравнивают с CLOU:
CLOU с WCLDCLOU с SKYYCLOU с QQQCLOU с FCLDCLOU с SKYUCLOU с TECBCLOU с SCHD

Доходность на риск

CHPS vs. CLOU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CLOU
Ранг доходности на риск CLOU: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOU: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOU: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOU: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS c CLOU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Global X Cloud Computing ETF (CLOU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHPSCLOUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.05
-0.18

+5.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.70
-0.05

+4.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

0.99

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.49

-0.20

+11.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.41

-0.47

+42.88

CHPS vs. CLOU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 5.05, что выше коэффициента Шарпа CLOU равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и CLOU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHPS и CLOU

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что меньше максимальной просадки CLOU в -53.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и CLOU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPSCLOUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-53.74%

+14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-27.24%

+9.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-31.93%

+23.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-24.43%

+15.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

11.46%

-6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и CLOU

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) имеет более высокую волатильность в 22.65% по сравнению с Global X Cloud Computing ETF (CLOU) с волатильностью 13.72%. Это указывает на то, что CHPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPSCLOUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.65%

13.72%

+8.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.27%

25.33%

+8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.81%

29.89%

+9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

30.65%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.53%

30.76%

+4.77%

Сравнение комиссий CHPS и CLOU

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CLOU в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и CLOU

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как CLOU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.31%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLOU
Global X Cloud Computing ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.76%0.00%0.05%

Часто задаваемые вопросы

CHPS and CLOU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (22.65%) compared to CLOU (13.72%). In terms of maximum drawdown, CHPS dropped -39.44% vs CLOU's -53.74%.

On 1-year performance, CHPS leads with 199.74% vs -5.37% for CLOU. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CLOU has been the lower-risk option at 13.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 199.74% return vs -5.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for CLOU.

CHPS has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for CLOU.

CHPS is categorized as Semiconductors, while CLOU is Technology Equities. CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index, while CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.15% for CHPS and 0.68% for CLOU.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPS и CLOU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор