Сравнение CHPS с CHPX
CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) and CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) are both Semiconductors funds - CHPS tracks the Solactive Semiconductor ESG Screened Index while CHPX tracks the Global X AI Semiconductor & Quantum Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CHPS charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for CHPX.
Доходность
Сравнение доходности CHPS и CHPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPS показывает доходность 103.69%, что значительно выше, чем у CHPX с доходностью 94.06%.
CHPS
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- 23.46%
- С начала года
- 103.69%
- 6 месяцев
- 107.58%
- 1 год
- 211.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPX
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 25.89%
- С начала года
- 94.06%
- 6 месяцев
- 90.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPS и CHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 103.69% | 15.65% |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 94.06% | 5.55% |
Correlation
The correlation between CHPS and CHPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPS vs. CHPX — Ранг доходности на риск
CHPS
CHPX
Сравнение CHPS c CHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHPS | CHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.22 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPS | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 5.00 | -3.23 |
Просадки
Сравнение просадок CHPS и CHPX
Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что больше максимальной просадки CHPX в -15.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и CHPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPS | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.44% | -15.15% | -24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -2.84% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.15% | -3.77% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPS и CHPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPS | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.50% | 38.38% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.78% | 38.38% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 38.38% | -4.60% |
Сравнение комиссий CHPS и CHPX
CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CHPX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPS и CHPX
Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности CHPX в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.33% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.03% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, CHPS and CHPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for CHPX.
CHPS has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.03% for CHPX.
CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index, while CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.15% for CHPS and 0.50% for CHPX.
Подберите оптимальное распределение для CHPS и CHPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор