Сравнение CHPS с CHPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX).
CHPS и CHPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. CHPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X AI Semiconductor & Quantum Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CHPS и CHPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHPS и CHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 15.56% | 15.65% |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 7.94% | 5.55% |
Доходность по периодам
С начала года, CHPS показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у CHPX с доходностью 7.94%.
CHPS
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 33.65%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHPS и CHPX
CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CHPX в 0.50%.
Доходность на риск
CHPS vs. CHPX — Ранг доходности на риск
CHPS
CHPX
Сравнение CHPS c CHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHPS | CHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.68 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.78 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPS | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.84 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между CHPS и CHPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPS и CHPX
Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности CHPX в 0.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.58% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CHPS и CHPX
Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что больше максимальной просадки CHPX в -15.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и CHPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHPS | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.44% | -15.15% | -24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -7.82% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.63% | -4.60% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPS и CHPX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHPS | CHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.76% | 35.77% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.82% | 35.77% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 35.77% | -2.95% |