PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPS с AIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross, while AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares. CHPS is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, CHPS returned 223.67% vs 226.72% for AIS. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CHPS charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности CHPS и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 107.97%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 118.61%.

CHPS

1 день
1.86%
1 месяц
32.32%
С начала года
107.97%
6 месяцев
109.04%
1 год
223.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIS

1 день
0.72%
1 месяц
35.87%
С начала года
118.61%
6 месяцев
122.65%
1 год
226.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPS и AIS

2026 (YTD)20252024
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		107.97%58.47%-2.66%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		118.61%58.35%-4.92%

Correlation

The correlation between CHPS and AIS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.90

The correlation between CHPS and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHPS и AIS

Секторы
CHPS
AIS

Технологии

98.8%
84.6%

Энергетика

0.5%

-

Промышленность

0.4%
8.9%

Финансовые услуги

0.2%
-0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Технологии

CHPS
98.8%
AIS
84.6%

Энергетика

CHPS
0.5%
AIS

-

Промышленность

CHPS
0.4%
AIS
8.9%

Финансовые услуги

CHPS
0.2%
AIS
-0.0%

Сырьевые материалы

CHPS

-

AIS

-

Коммуникационные услуги

CHPS

-

AIS

-

Потребительский циклический сектор

CHPS

-

AIS

-

Потребительский защитный сектор

CHPS

-

AIS

-

Здравоохранение

CHPS

-

AIS

-

Недвижимость

CHPS

-

AIS

-

Коммунальные услуги

CHPS

-

AIS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSIAIS с DRAM

Доходность на риск

CHPS vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPSAISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.54

6.34

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.07

5.78

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.80

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

12.87

14.41

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.99

47.43

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 6.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIS равному 6.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPSAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54

6.34

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

3.24

-1.43

Просадки

Сравнение просадок CHPS и AIS

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPSAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-32.78%

-6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-15.84%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-5.45%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

4.80%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и AIS

Текущая волатильность для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) составляет 14.18%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что CHPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPSAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

16.12%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.19%

29.95%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.43%

36.00%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.78%

38.04%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.78%

38.04%

-4.26%

Сравнение комиссий CHPS и AIS

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и AIS

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.32%0.68%1.75%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CHPS and AIS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIS has higher volatility (16.12%) compared to CHPS (14.18%). In terms of maximum drawdown, CHPS dropped -39.44% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 226.72% vs 223.67% for CHPS. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CHPS has been the lower-risk option at 14.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 226.72% return vs 223.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

CHPS has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for AIS.

CHPS is categorized as Semiconductors, while AIS is Technology Equities. They also come from different issuers: Xtrackers and VistaShares. Their fees differ too: 0.15% for CHPS and 0.75% for AIS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs 6.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPS и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор