PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPS с AIS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index, while AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares. CHPS is passively managed, while AIS is actively managed. Over the past year, CHPS returned 199.74% vs 204.96% for AIS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CHPS charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for AIS.

Доходность

Сравнение доходности CHPS и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHPS показывает доходность 107.68%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 113.37%.

CHPS

1 день
-8.79%
1 месяц
14.08%
С начала года
107.68%
6 месяцев
109.36%
1 год
199.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIS

1 день
-8.85%
1 месяц
12.86%
С начала года
113.37%
6 месяцев
114.50%
1 год
204.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPS и AIS

2026 (YTD)20252024
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		107.68%58.47%-2.44%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		113.37%58.35%-4.74%

Correlation

The correlation between CHPS and AIS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.91

The correlation between CHPS and AIS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHPS и AIS

Секторы
CHPS
AIS

Технологии

99.6%
88.5%

Энергетика

0.6%

-

Промышленность

0.4%
7.4%

Финансовые услуги

0.2%
-0.0%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

CHPS
99.6%
AIS
88.5%

Энергетика

CHPS
0.6%
AIS

-

Промышленность

CHPS
0.4%
AIS
7.4%

Финансовые услуги

CHPS
0.2%
AIS
-0.0%

Коммуникационные услуги

CHPS
0.0%
AIS

-

Потребительский циклический сектор

CHPS
0.0%
AIS

-

Потребительский защитный сектор

CHPS
0.0%
AIS

-

Сырьевые материалы

CHPS

-

AIS

-

Здравоохранение

CHPS

-

AIS

-

Недвижимость

CHPS

-

AIS

-

Коммунальные услуги

CHPS

-

AIS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с CHPS.TOCHPS с HXQ.TOCHPS с MAGS
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с DRAMAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSI

Доходность на риск

CHPS vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHPSAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.05
4.96

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.70
4.50

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.65

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.49

13.02

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.41

39.90

+2.51

CHPS vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS на текущий момент составляет 5.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIS равному 4.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHPS и AIS

Максимальная просадка CHPS за все время составила -39.44%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPSAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.44%

-32.78%

-6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.50%

-15.84%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.79%

-8.85%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-5.48%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

5.16%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS и AIS

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеют волатильность 22.65% и 23.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPSAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.65%

23.82%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.27%

36.25%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.81%

41.61%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.53%

41.09%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.53%

41.09%

-5.56%

Сравнение комиссий CHPS и AIS

CHPS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS и AIS

Дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.31%0.68%1.75%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CHPS and AIS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIS has higher volatility (23.82%) compared to CHPS (22.65%). In terms of maximum drawdown, CHPS dropped -39.44% vs AIS's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 204.96% vs 199.74% for CHPS. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CHPS has been the lower-risk option at 22.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 204.96% return vs 199.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

CHPS has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for AIS.

CHPS is categorized as Semiconductors, while AIS is Technology Equities. They also come from different issuers: Xtrackers and VistaShares. Their fees differ too: 0.15% for CHPS and 0.75% for AIS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs 4.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPS и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор