Сравнение CHKP с SLV
CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) is a stock, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, CHKP returned 4.81%/yr vs 15.63%/yr for SLV. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHKP и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHKP показывает доходность -26.46%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 4.81% против 15.63% соответственно.
CHKP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 16.00%
- С начала года
- -26.46%
- 6 месяцев
- -30.32%
- 1 год
- -40.90%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 4.81%
SLV
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 29.40%
- 1 год
- 113.72%
- 3 года*
- 45.73%
- 5 лет*
- 21.04%
- 10 лет*
- 15.63%
Сравнение доходности по годам CHKP и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -26.46% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
SLV iShares Silver Trust | 3.97% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Correlation
The correlation between CHKP and SLV is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г. | 0.08 |
The correlation between CHKP and SLV shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHKP vs. SLV — Ранг доходности на риск
CHKP
SLV
Сравнение CHKP c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHKP | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.36 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.69 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 5.76 | -7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHKP | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 1.94 | -3.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.58 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.49 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.25 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CHKP и SLV
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHKP | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.31% | -76.28% | -13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.83% | -42.45% | -9.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.83% | -42.45% | -9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | -42.45% | -9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | -42.81% | -9.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.55% | -36.57% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.58% | -44.67% | +3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.12% | 19.81% | +6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и SLV
Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 9.61%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHKP | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 16.34% | -6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.44% | 58.31% | -25.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.93% | 58.90% | -20.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.58% | 36.15% | -8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 31.83% | -5.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и SLV
Ни CHKP, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CHKP and SLV have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (16.34%) compared to CHKP (9.61%). In terms of maximum drawdown, CHKP dropped -89.31% vs SLV's -76.28%.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHKP и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор