PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIQ с SIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с SIL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - CHIQ is a China Equities fund tracking the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CHIQ returned 5.79%/yr vs 8.36%/yr for SIL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и SIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -26.08%, что значительно ниже, чем у SIL с доходностью -7.70%. За последние 10 лет акции CHIQ уступали акциям SIL по среднегодовой доходности: 5.79% против 8.36% соответственно.

CHIQ

1 день
-2.06%
1 месяц
-15.21%
С начала года
-26.08%
6 месяцев
-26.95%
1 год
-25.74%
3 года*
-2.12%
5 лет*
-13.51%
10 лет*
5.79%

SIL

1 день
2.01%
1 месяц
-15.59%
С начала года
-7.70%
6 месяцев
-11.12%
1 год
64.52%
3 года*
45.56%
5 лет*
13.58%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и SIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-26.08%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%
SIL
Global X Silver Miners ETF		-7.70%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%

Correlation

The correlation between CHIQ and SIL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.28

Сравнение распределения секторов CHIQ и SIL

Секторы
CHIQ
SIL

Потребительский циклический сектор

95.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%
0.2%

Недвижимость

0.3%

-

Технологии

0.3%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

99.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

CHIQ
95.8%
SIL

-

Потребительский защитный сектор

CHIQ
3.2%
SIL
0.2%

Недвижимость

CHIQ
0.3%
SIL

-

Технологии

CHIQ
0.3%
SIL

-

Промышленность

CHIQ
0.2%
SIL

-

Сырьевые материалы

CHIQ

-

SIL
99.8%

Коммуникационные услуги

CHIQ

-

SIL

-

Энергетика

CHIQ

-

SIL

-

Финансовые услуги

CHIQ

-

SIL

-

Здравоохранение

CHIQ

-

SIL

-

Коммунальные услуги

CHIQ

-

SIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Global X Silver Miners ETF

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с PGJCHIQ с CNYACHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJ
Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV

Доходность на риск

CHIQ vs. SIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c SIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHIQSILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
1.23

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
1.67

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.23

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.75

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

4.34

-6.18

CHIQ vs. SIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа SIL равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и SIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и SIL

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и SIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQSILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-82.99%

+15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.53%

-37.08%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.53%

-37.08%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

-49.48%

-10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

-63.04%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.22%

-34.69%

-26.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.70%

-51.36%

+20.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.03%

14.91%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и SIL

Текущая волатильность для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) составляет 6.76%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 19.42%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQSILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

19.42%

-12.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

44.35%

-28.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

52.72%

-30.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.76%

39.88%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

39.91%

-7.48%

Сравнение комиссий CHIQ и SIL

И CHIQ, и SIL имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и SIL

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности SIL в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		2.00%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.28%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and SIL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (19.42%) compared to CHIQ (6.76%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs SIL's -82.99%.

On 10-year performance, SIL leads with 8.36% vs 5.79% for CHIQ. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, CHIQ has been the lower-risk option at 6.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIL has performed better with a 8.36% return vs 5.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHIQ and SIL have the same expense ratio: 0.65% per year.

CHIQ has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.28% for SIL.

CHIQ is categorized as China Equities, while SIL is Silver. CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index.

SIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и SIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор