PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIQ с ASHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIQ с ASHS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CHIQ (Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF) and ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) are both China Equities funds - CHIQ tracks the MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index while ASHS tracks the CSI 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CHIQ returned 5.79%/yr vs 4.24%/yr for ASHS. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CHIQ и ASHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIQ показывает доходность -26.08%, что значительно ниже, чем у ASHS с доходностью 23.49%. За последние 10 лет акции CHIQ превзошли акции ASHS по среднегодовой доходности: 5.79% против 4.24% соответственно.

CHIQ

1 день
-2.06%
1 месяц
-15.21%
С начала года
-26.08%
6 месяцев
-26.95%
1 год
-25.74%
3 года*
-2.12%
5 лет*
-13.51%
10 лет*
5.79%

ASHS

1 день
2.01%
1 месяц
3.72%
С начала года
23.49%
6 месяцев
25.93%
1 год
62.63%
3 года*
18.26%
5 лет*
5.35%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIQ и ASHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		-26.08%13.69%10.74%-10.70%-22.01%-27.07%92.61%44.19%-28.65%67.74%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		23.49%39.48%2.68%-10.03%-24.78%17.66%28.22%24.53%-35.91%7.90%

Correlation

The correlation between CHIQ and ASHS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2014 г.

0.58

The correlation between CHIQ and ASHS shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.62 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CHIQ и ASHS

Секторы
CHIQ
ASHS

Потребительский циклический сектор

95.8%
5.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%
1.7%

Недвижимость

0.3%
0.5%

Технологии

0.3%
33.2%

Промышленность

0.2%
18.7%

Сырьевые материалы

-

16.5%

Коммуникационные услуги

-

1.3%

Энергетика

-

2.2%

Финансовые услуги

-

5.3%

Здравоохранение

-

6.2%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

CHIQ
95.8%
ASHS
5.3%

Потребительский защитный сектор

CHIQ
3.2%
ASHS
1.7%

Недвижимость

CHIQ
0.3%
ASHS
0.5%

Технологии

CHIQ
0.3%
ASHS
33.2%

Промышленность

CHIQ
0.2%
ASHS
18.7%

Сырьевые материалы

CHIQ

-

ASHS
16.5%

Коммуникационные услуги

CHIQ

-

ASHS
1.3%

Энергетика

CHIQ

-

ASHS
2.2%

Финансовые услуги

CHIQ

-

ASHS
5.3%

Здравоохранение

CHIQ

-

ASHS
6.2%

Коммунальные услуги

CHIQ

-

ASHS
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Часто сравнивают с CHIQ:
CHIQ с CQQQCHIQ с KWEBCHIQ с PGJCHIQ с CNYACHIQ с KURECHIQ с CXSECHIQ с PEJ
Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с KGRNASHS с KBAASHS с FLCHASHS с CNYA

Доходность на риск

CHIQ vs. ASHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIQ
Ранг доходности на риск CHIQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIQ c ASHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHIQASHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
2.70

-3.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
3.39

-5.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.44

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

4.49

-5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

14.01

-15.85

CHIQ vs. ASHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIQ на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа ASHS равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIQ и ASHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHIQ и ASHS

Максимальная просадка CHIQ за все время составила -67.04%, примерно равная максимальной просадке ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIQ и ASHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIQASHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.04%

-69.90%

+2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.53%

-14.03%

-21.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.53%

-34.13%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.95%

-47.81%

-12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.04%

-47.81%

-19.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.22%

-28.72%

-32.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.70%

-48.47%

+17.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.03%

4.48%

+9.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIQ и ASHS

Текущая волатильность для Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) составляет 6.76%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что CHIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIQASHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

7.90%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.27%

17.98%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

23.32%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.76%

26.61%

+11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

25.60%

+6.83%

Сравнение комиссий CHIQ и ASHS

И CHIQ, и ASHS имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIQ и ASHS

Дивидендная доходность CHIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как ASHS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
CHIQ
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF		2.00%1.48%2.65%2.26%0.38%0.00%0.11%1.05%2.71%0.62%1.51%4.86%

Часто задаваемые вопросы

CHIQ and ASHS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHS has higher volatility (7.90%) compared to CHIQ (6.76%). In terms of maximum drawdown, CHIQ dropped -67.04% vs ASHS's -69.90%.

On 10-year performance, CHIQ leads with 5.79% vs 4.24% for ASHS. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, CHIQ has been the lower-risk option at 6.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CHIQ has performed better with a 5.79% return vs 4.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHIQ and ASHS have the same expense ratio: 0.65% per year.

CHIQ has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for ASHS.

CHIQ tracks MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index, while ASHS tracks CSI 500 Index. They also come from different issuers: Global X and Deutsche Bank.

ASHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIQ и ASHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор