PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHIN.DE с XCHA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHIN.DE с XCHA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHIN.DE (KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD) and XCHA.DE (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) are both China Equities funds - CHIN.DE tracks the S&P China 500 Index while XCHA.DE tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past year, CHIN.DE returned 26.49% vs 39.55% for XCHA.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CHIN.DE charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for XCHA.DE.

Доходность

Сравнение доходности CHIN.DE и XCHA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHIN.DE показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у XCHA.DE с доходностью 12.47%.

CHIN.DE

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.17%
С начала года
6.22%
6 месяцев
6.27%
1 год
26.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCHA.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
2.18%
С начала года
12.47%
6 месяцев
14.40%
1 год
39.55%
3 года*
12.45%
5 лет*
3.01%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHIN.DE и XCHA.DE

2026 (YTD)202520242023
CHIN.DE
KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD		6.22%16.60%23.10%-6.61%
XCHA.DE
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		12.47%14.69%24.35%-6.68%

Correlation

The correlation between CHIN.DE and XCHA.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г.

0.88

The correlation between CHIN.DE and XCHA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с CHIN.DE:
CHIN.DE с JPPHYCHIN.DE с IGCCHIN.DE с IASH.LCHIN.DE с OILTCHIN.DE с XOMCHIN.DE с AAAUCHIN.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с XCHA.DE:
XCHA.DE с HMCH.LXCHA.DE с RQFI.DEXCHA.DE с CXSEXCHA.DE с ^IXICXCHA.DE с ASHRXCHA.DE с MSCIXCHA.DE с VUAA.DE

Доходность на риск

CHIN.DE vs. XCHA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHIN.DE
Ранг доходности на риск CHIN.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHIN.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHIN.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHIN.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHIN.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHIN.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XCHA.DE
Ранг доходности на риск XCHA.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHIN.DE c XCHA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHIN.DEXCHA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.48

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.26

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.38

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

4.62

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHIN.DE vs. XCHA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHIN.DE на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCHA.DE равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHIN.DE и XCHA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHIN.DEXCHA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.31

+0.33

Просадки

Сравнение просадок CHIN.DE и XCHA.DE

Максимальная просадка CHIN.DE за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки XCHA.DE в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHIN.DE и XCHA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHIN.DEXCHA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-52.27%

+29.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-16.43%

+7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-1.81%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-22.73%

+15.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

8.48%

-5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CHIN.DE и XCHA.DE

KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что CHIN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCHA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHIN.DEXCHA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

5.10%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

10.37%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

26.51%

-9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.41%

23.27%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

23.20%

-0.79%

Сравнение комиссий CHIN.DE и XCHA.DE

CHIN.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XCHA.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHIN.DE и XCHA.DE

Ни CHIN.DE, ни XCHA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CHIN.DE and XCHA.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCHA.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCHA.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for CHIN.DE.

CHIN.DE tracks S&P China 500 Index, while XCHA.DE tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: KraneShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.55% for CHIN.DE and 0.50% for XCHA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHIN.DE и XCHA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор