Сравнение CHILX с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) и iShares Global 100 ETF (IOO).
CHILX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CHILX и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHILX и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHILX BlackRock China A Opportunities Fund | 0.13% | 26.30% | 15.44% | -12.29% | -28.54% | 3.54% | 48.69% | 48.44% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 32.70% |
Доходность по периодам
С начала года, CHILX показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.
CHILX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 23.88%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHILX и IOO
CHILX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
CHILX vs. IOO — Ранг доходности на риск
CHILX
IOO
Сравнение CHILX c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHILX | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.44 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.13 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.26 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 10.66 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHILX | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.44 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.86 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между CHILX и IOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHILX и IOO
Дивидендная доходность CHILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHILX BlackRock China A Opportunities Fund | 2.93% | 2.94% | 2.11% | 2.02% | 0.92% | 1.19% | 3.64% | 12.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок CHILX и IOO
Максимальная просадка CHILX за все время составила -47.73%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHILX и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHILX | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.73% | -55.85% | +8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -12.40% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.95% | -23.52% | -20.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.23% | -5.98% | -10.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.75% | -11.34% | -9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.63% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHILX и IOO
Текущая волатильность для BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) составляет 5.77%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что CHILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHILX | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 6.23% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 10.71% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 19.24% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 16.97% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 17.74% | +4.13% |