PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHILX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHILX с VOO

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

CHILX управляется Blackrock. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHILX или VOO.

Корреляция

Корреляция между CHILX и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CHILX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.83%
135.16%
CHILX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHILX:

0.29

VOO:

0.32

Коэф-т Сортино

CHILX:

0.61

VOO:

0.57

Коэф-т Омега

CHILX:

1.08

VOO:

1.08

Коэф-т Кальмара

CHILX:

0.16

VOO:

0.32

Коэф-т Мартина

CHILX:

0.68

VOO:

1.42

Индекс Язвы

CHILX:

10.64%

VOO:

4.19%

Дневная вол-ть

CHILX:

24.77%

VOO:

18.73%

Макс. просадка

CHILX:

-47.73%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CHILX:

-36.52%

VOO:

-13.85%

Доходность по периодам

С начала года, CHILX показывает доходность -4.17%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -9.88%.

CHILX

С начала года

-4.17%

1 месяц

-8.68%

6 месяцев

-5.95%

1 год

5.21%

5 лет

1.59%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-9.88%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

-9.35%

1 год

7.75%

5 лет

15.13%

10 лет

11.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CHILX и VOO

CHILX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund
График комиссии CHILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CHILX: 0.99%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHILX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHILX
Ранг риск-скорректированной доходности CHILX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHILX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHILX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHILX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHILX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHILX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHILX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHILX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
CHILX: 0.29
VOO: 0.32
Коэффициент Сортино CHILX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CHILX: 0.61
VOO: 0.57
Коэффициент Омега CHILX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CHILX: 1.08
VOO: 1.08
Коэффициент Кальмара CHILX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CHILX: 0.16
VOO: 0.32
Коэффициент Мартина CHILX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
CHILX: 0.68
VOO: 1.42

Показатель коэффициента Шарпа CHILX на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHILX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.32
CHILX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHILX и VOO

Дивидендная доходность CHILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности VOO в 1.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund		2.21%2.11%2.02%0.92%1.19%0.22%3.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.44%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CHILX и VOO

Максимальная просадка CHILX за все время составила -47.73%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHILX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.52%
-13.85%
CHILX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CHILX и VOO

Текущая волатильность для BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) составляет 8.96%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.31%. Это указывает на то, что CHILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.96%
13.31%
CHILX
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab