PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHILX с CAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHILX с CAF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CHILX (BlackRock China A Opportunities Fund) and CAF (Morgan Stanley China A Share Fund) are both China Equities funds. Over the past 5 years, CHILX returned 0.92%/yr vs -0.02%/yr for CAF. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHILX charges 0.99%/yr vs 1.67%/yr for CAF.

Доходность

Сравнение доходности CHILX и CAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHILX показывает доходность 14.29%, что значительно ниже, чем у CAF с доходностью 16.42%.

CHILX

1 день
-3.04%
1 месяц
2.37%
С начала года
14.29%
6 месяцев
14.50%
1 год
38.98%
3 года*
14.64%
5 лет*
0.92%
10 лет*
—

CAF

1 день
0.60%
1 месяц
2.33%
С начала года
16.42%
6 месяцев
17.30%
1 год
49.07%
3 года*
19.19%
5 лет*
-0.02%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHILX и CAF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund		14.29%26.30%15.44%-12.29%-28.54%3.54%48.69%48.44%
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		16.42%41.51%0.34%-9.39%-30.41%-1.77%12.74%24.05%

Correlation

The correlation between CHILX and CAF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г.

0.72

The correlation between CHILX and CAF has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock China A Opportunities Fund

Morgan Stanley China A Share Fund

Часто сравнивают с CHILX:
CHILX с EWJVCHILX с FLNCHILX с VOOCHILX с CNYACHILX с SPYCHILX с IOOCHILX с EVCGX
Часто сравнивают с CAF:
CAF с FIQFXCAF с EVCGXCAF с FCHKXCAF с GSAGXCAF с FHKIXCAF с MCHFXCAF с TDF

Доходность на риск

CHILX vs. CAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHILX
Ранг доходности на риск CHILX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHILX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHILX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHILX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHILX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CAF
Ранг доходности на риск CAF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHILX c CAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHILXCAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.61

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.54

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.86

4.49

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.80

13.64

+1.16

CHILX vs. CAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHILX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAF равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHILX и CAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHILX и CAF

Максимальная просадка CHILX за все время составила -47.73%, что меньше максимальной просадки CAF в -65.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHILX и CAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHILXCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.73%

-65.88%

+18.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-10.98%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.59%

-26.27%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.88%

-46.98%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.39%

-4.63%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-25.86%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.61%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CHILX и CAF

BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что CHILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHILXCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

5.90%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.73%

13.68%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

18.95%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

21.57%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

21.87%

+0.04%

Сравнение комиссий CHILX и CAF

CHILX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CAF в 1.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHILX и CAF

Дивидендная доходность CHILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности CAF в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		1.30%1.51%2.63%0.96%0.02%6.57%10.40%3.78%9.48%5.20%4.69%67.03%
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund		2.57%2.94%2.11%2.02%0.92%1.19%3.64%12.77%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHILX and CAF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHILX has higher volatility (8.17%) compared to CAF (5.90%). In terms of maximum drawdown, CHILX dropped -47.73% vs CAF's -65.88%.

CAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHILX и CAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор