PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHILX с FLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHILX с FLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHILX (BlackRock China A Opportunities Fund) and FLN (First Trust Latin America AlphaDEX Fund) are both funds - CHILX is a China Equities fund managed by BlackRock, while FLN is a Latin America Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Latin America Index. Over the past 5 years, CHILX returned 0.52%/yr vs 8.88%/yr for FLN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CHILX charges 0.99%/yr vs 0.80%/yr for FLN.

Доходность

Сравнение доходности CHILX и FLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) и First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHILX показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у FLN с доходностью 11.14%.

CHILX

1 день
-0.17%
1 месяц
2.68%
С начала года
13.53%
6 месяцев
17.77%
1 год
40.36%
3 года*
13.43%
5 лет*
0.52%
10 лет*
—

FLN

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.47%
С начала года
11.14%
6 месяцев
9.70%
1 год
35.87%
3 года*
15.54%
5 лет*
8.88%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHILX и FLN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund		13.53%26.30%15.44%-12.29%-28.54%3.54%48.69%48.44%
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		11.14%55.05%-23.10%29.68%2.73%-6.94%-12.27%21.50%

Correlation

The correlation between CHILX and FLN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock China A Opportunities Fund

First Trust Latin America AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с CHILX:
CHILX с AFTYCHILX с EWJVCHILX с CNYACHILX с IOOCHILX с VOOCHILX с SPYCHILX с EVCGX
Часто сравнивают с FLN:
FLN с ILFFLN с BRFFLN с FLLAFLN с BRAZFLN с EWZFLN с fllaFLN с VOO

Доходность на риск

CHILX vs. FLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHILX
Ранг доходности на риск CHILX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHILX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHILX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHILX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHILX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHILX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FLN
Ранг доходности на риск FLN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHILX c FLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) и First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHILXFLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.72

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.29

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

3.16

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.73

8.84

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHILX vs. FLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHILX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа FLN равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHILX и FLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHILXFLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

1.72

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.39

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.08

+0.49

Просадки

Сравнение просадок CHILX и FLN

Максимальная просадка CHILX за все время составила -47.73%, что меньше максимальной просадки FLN в -57.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHILX и FLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHILXFLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.73%

-57.95%

+10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-11.42%

+2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.59%

-25.23%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.88%

-25.95%

-17.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-10.42%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.46%

-18.90%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

4.07%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CHILX и FLN

BlackRock China A Opportunities Fund (CHILX) и First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN) имеют волатильность 6.05% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHILXFLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

6.08%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

18.21%

-6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

20.96%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

22.58%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

27.64%

-5.81%

Сравнение комиссий CHILX и FLN

CHILX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FLN в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHILX и FLN

Дивидендная доходность CHILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности FLN в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHILX
BlackRock China A Opportunities Fund		2.59%2.94%2.11%2.02%0.92%1.19%3.64%12.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLN
First Trust Latin America AlphaDEX Fund		3.61%3.40%6.26%4.17%5.57%4.70%1.64%1.91%3.08%10.28%1.06%2.34%

Часто задаваемые вопросы

CHILX and FLN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLN has higher volatility (6.08%) compared to CHILX (6.05%). In terms of maximum drawdown, CHILX dropped -47.73% vs FLN's -57.95%.

CHILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHILX и FLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор