Сравнение CHI с PACIX
CHI (Calamos Convertible Opportunities and Income Fund) and PACIX (Columbia Convertible Securities Fund) are both Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, CHI returned 12.74%/yr vs 13.35%/yr for PACIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHI charges 0.88%/yr vs 1.12%/yr for PACIX.
Доходность
Сравнение доходности CHI и PACIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHI показывает доходность 22.83%, а PACIX немного выше – 23.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHI имеют среднегодовую доходность 12.74%, а акции PACIX немного впереди с 13.35%.
CHI
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 22.83%
- 6 месяцев
- 20.86%
- 1 год
- 36.08%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.74%
PACIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 23.34%
- 6 месяцев
- 22.00%
- 1 год
- 43.02%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 13.35%
Сравнение доходности по годам CHI и PACIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 22.83% | -2.15% | 27.23% | 9.49% | -23.31% | 20.31% | 33.82% | 35.66% | -12.67% | 22.70% |
PACIX Columbia Convertible Securities Fund | 23.34% | 19.58% | 9.51% | 11.91% | -19.54% | 3.71% | 47.86% | 26.15% | -1.03% | 15.07% |
Correlation
The correlation between CHI and PACIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2002 г. | 0.51 |
Over the past year, CHI and PACIX have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHI vs. PACIX — Ранг доходности на риск
CHI
PACIX
Сравнение CHI c PACIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) и Columbia Convertible Securities Fund (PACIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHI | PACIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.51 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 5.49 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 21.92 | -8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHI | PACIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 3.00 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.62 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 1.00 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.86 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок CHI и PACIX
Максимальная просадка CHI за все время составила -64.72%, что больше максимальной просадки PACIX в -43.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHI и PACIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHI | PACIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.72% | -43.86% | -20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -7.85% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.52% | -12.15% | -15.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -26.71% | -9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -28.74% | -20.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -0.57% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -6.83% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 1.96% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHI и PACIX
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что CHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PACIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHI | PACIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 4.76% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 11.62% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 14.34% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 13.07% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 13.40% | +9.80% |
Сравнение комиссий CHI и PACIX
CHI берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии PACIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHI и PACIX
Дивидендная доходность CHI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности PACIX в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 9.15% | 10.88% | 9.55% | 11.00% | 10.85% | 7.54% | 6.75% | 8.49% | 12.19% | 10.19% | 11.30% | 11.50% |
PACIX Columbia Convertible Securities Fund | 1.20% | 1.45% | 1.96% | 2.53% | 9.87% | 22.27% | 7.81% | 6.29% | 5.29% | 2.75% | 2.34% | 9.91% |
Часто задаваемые вопросы
CHI and PACIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHI has higher volatility (7.13%) compared to PACIX (4.76%). In terms of maximum drawdown, CHI dropped -64.72% vs PACIX's -43.86%.
PACIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHI и PACIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор