PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNSDX с LCFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNSDX с LCFYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNSDX (Invesco Convertible Securities Fund) and LCFYX (Lord Abbett Convertible Fund) are both Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, CNSDX returned 11.60%/yr vs 13.34%/yr for LCFYX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CNSDX charges 0.68%/yr vs 0.86%/yr for LCFYX.

Доходность

Сравнение доходности CNSDX и LCFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX) и Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNSDX показывает доходность 22.40%, что значительно выше, чем у LCFYX с доходностью 21.09%. За последние 10 лет акции CNSDX уступали акциям LCFYX по среднегодовой доходности: 11.60% против 13.34% соответственно.

CNSDX

1 день
-0.95%
1 месяц
4.85%
С начала года
22.40%
6 месяцев
20.90%
1 год
38.26%
3 года*
18.52%
5 лет*
8.25%
10 лет*
11.60%

LCFYX

1 день
-1.15%
1 месяц
3.09%
С начала года
21.09%
6 месяцев
20.46%
1 год
39.83%
3 года*
20.95%
5 лет*
7.05%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNSDX и LCFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNSDX
Invesco Convertible Securities Fund		22.40%16.24%9.95%8.18%-15.51%4.69%44.68%21.25%-1.60%10.68%
LCFYX
Lord Abbett Convertible Fund		21.09%22.27%13.91%7.25%-23.24%1.34%64.36%24.25%-5.76%16.78%

Correlation

The correlation between CNSDX and LCFYX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2003 г.

0.95

The correlation between CNSDX and LCFYX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Convertible Securities Fund

Lord Abbett Convertible Fund

Часто сравнивают с CNSDX:
CNSDX с CHICNSDX с PBXIXCNSDX с FISCXCNSDX с PCONXCNSDX с NCZCNSDX с WESRXCNSDX с ANNPX
Часто сравнивают с LCFYX:
LCFYX с ANNPXLCFYX с FCNTXLCFYX с BBCPXLCFYX с PIMIXLCFYX с PACIXLCFYX с NCZLCFYX с HICSX

Доходность на риск

CNSDX vs. LCFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNSDX
Ранг доходности на риск CNSDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNSDX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNSDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNSDX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNSDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNSDX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LCFYX
Ранг доходности на риск LCFYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCFYX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCFYX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCFYX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCFYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCFYX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNSDX c LCFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX) и Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNSDXLCFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.75

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.60

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

5.76

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.67

21.50

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNSDX vs. LCFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNSDX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCFYX равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNSDX и LCFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNSDXLCFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.75

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.55

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.98

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.76

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CNSDX и LCFYX

Максимальная просадка CNSDX за все время составила -39.33%, примерно равная максимальной просадке LCFYX в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNSDX и LCFYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNSDXLCFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-39.17%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-7.06%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.32%

-12.16%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.73%

-30.74%

+8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.19%

-33.42%

+9.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-1.15%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-8.40%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.89%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CNSDX и LCFYX

Invesco Convertible Securities Fund (CNSDX) и Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX) имеют волатильность 5.51% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNSDXLCFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.55%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

12.23%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

14.80%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.21%

12.98%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.82%

13.65%

-0.83%

Сравнение комиссий CNSDX и LCFYX

CNSDX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии LCFYX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNSDX и LCFYX

Дивидендная доходность CNSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности LCFYX в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNSDX
Invesco Convertible Securities Fund		9.62%11.77%3.46%1.46%3.97%28.36%10.96%5.21%12.65%4.57%3.74%2.74%
LCFYX
Lord Abbett Convertible Fund		1.29%1.88%2.31%2.06%2.73%18.40%16.22%8.76%4.99%2.54%3.72%3.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CNSDX and LCFYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LCFYX has higher volatility (5.55%) compared to CNSDX (5.51%). In terms of maximum drawdown, CNSDX dropped -39.33% vs LCFYX's -39.17%.

LCFYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNSDX и LCFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор