Сравнение CHGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CHGX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHGX - это пассивный фонд от Change Finance, который отслеживает доходность Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index. Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CHGX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHGX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGX Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF | -0.47% | 12.13% | 15.16% | 23.65% | -21.77% | 22.72% | 24.10% | 33.07% | -5.79% | 4.34% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 5.34% |
Доходность по периодам
С начала года, CHGX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
CHGX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHGX и SPY
CHGX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
CHGX vs. SPY — Ранг доходности на риск
CHGX
SPY
Сравнение CHGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHGX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.96 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.49 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.53 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 7.27 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.96 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.70 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между CHGX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHGX и SPY
Дивидендная доходность CHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGX Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF | 0.68% | 0.67% | 0.76% | 0.94% | 1.11% | 0.56% | 0.58% | 0.86% | 0.00% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок CHGX и SPY
Максимальная просадка CHGX за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -55.19% | +19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -12.05% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | -24.50% | -5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -5.53% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -9.09% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.54% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHGX и SPY
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.52% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.35% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 9.50% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.24% | 19.06% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 17.06% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 17.92% | +1.50% |