PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHGX с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHGX с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и GQG US Equity ETF (GQGU).

CHGX и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHGX - это пассивный фонд от Change Finance, который отслеживает доходность Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index. Фонд был запущен 10 окт. 2017 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CHGX и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHGX и GQGU

2026 (YTD)2025
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		-0.47%4.83%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, CHGX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

CHGX

1 день
0.90%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.77%
1 год
15.00%
3 года*
14.28%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с CHGX:
CHGX с KRMACHGX с FBTCCHGX с SPYXCHGX с BSJOCHGX с SCHDCHGX с EQTCHGX с VOO
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с BBUSGQGU с ACWIGQGU с GPIQGQGU с SCHGGQGU с VUGGQGU с QQQMGQGU с BAMG

Сравнение комиссий CHGX и GQGU

И CHGX, и GQGU имеют комиссию равную 0.49%.

CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF
GQGU
GQG US Equity ETF

Доходность на риск

CHGX vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHGX
Ранг доходности на риск CHGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHGX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHGX c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHGXGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHGX vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHGXGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.02

-0.44

Корреляция

Корреляция между CHGX и GQGU составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHGX и GQGU

Дивидендная доходность CHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности GQGU в 0.94%

TTM202520242023202220212020201920182017
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		0.68%0.67%0.76%0.94%1.11%0.56%0.58%0.86%0.00%0.59%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHGX и GQGU

Максимальная просадка CHGX за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGX и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

CHGXGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-6.65%

-28.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-3.24%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-2.21%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CHGX и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHGXGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

9.66%

+8.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

9.66%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

9.66%

+9.76%