Сравнение CHGX с GQGU
CHGX (Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CHGX is passively managed, while GQGU is actively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CHGX и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHGX показывает доходность 23.15%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.44%.
CHGX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 9.49%
- С начала года
- 23.15%
- 6 месяцев
- 22.44%
- 1 год
- 34.23%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHGX и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHGX Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF | 23.15% | 4.83% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
Correlation
The correlation between CHGX and GQGU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHGX vs. GQGU — Ранг доходности на риск
CHGX
GQGU
Сравнение CHGX c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHGX | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHGX | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CHGX и GQGU
Максимальная просадка CHGX за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGX и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHGX | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -6.65% | -28.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -4.80% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -2.55% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHGX и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHGX | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 10.12% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 10.12% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 10.12% | +9.23% |
Сравнение комиссий CHGX и GQGU
И CHGX, и GQGU имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHGX и GQGU
Дивидендная доходность CHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHGX Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF | 0.55% | 0.67% | 0.76% | 0.94% | 1.11% | 0.56% | 0.58% | 0.86% | 0.00% | 0.59% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHGX and GQGU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHGX and GQGU have the same expense ratio: 0.49% per year.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.55% for CHGX.
They also come from different issuers: Change Finance and GQG Partners.
Подберите оптимальное распределение для CHGX и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор