PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHGX с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHGX с ESGV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CHGX (Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF) and ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) are both exchange-traded funds - CHGX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index, while ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHGX returned 9.61%/yr vs 11.65%/yr for ESGV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CHGX charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for ESGV.

Доходность

Сравнение доходности CHGX и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHGX показывает доходность 18.42%, что значительно выше, чем у ESGV с доходностью 9.27%.

CHGX

1 день
-0.97%
1 месяц
-1.69%
6 месяцев
15.50%
С начала года
18.42%
1 год
24.36%
3 года*
16.96%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

ESGV

1 день
-1.22%
1 месяц
0.77%
6 месяцев
8.32%
С начала года
9.27%
1 год
19.35%
3 года*
18.92%
5 лет*
11.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHGX и ESGV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		18.42%12.13%15.16%23.65%-21.77%22.72%24.10%33.07%-14.30%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		9.27%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%33.36%-14.45%

Correlation

The correlation between CHGX and ESGV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г.

0.92

The correlation between CHGX and ESGV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHGX и ESGV

Секторы
CHGX
ESGV

Технологии

30.6%
43.1%

Финансовые услуги

17.7%
11.3%

Здравоохранение

15.7%
9.5%

Потребительский циклический сектор

12.0%
11.5%

Коммуникационные услуги

8.0%
11.8%

Промышленность

5.8%
4.2%

Недвижимость

4.1%
2.6%

Сырьевые материалы

3.3%
1.9%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.6%

Энергетика

2.2%
0.1%

Коммунальные услуги

1.0%
0.2%

Технологии

CHGX
30.6%
ESGV
43.1%

Финансовые услуги

CHGX
17.7%
ESGV
11.3%

Здравоохранение

CHGX
15.7%
ESGV
9.5%

Потребительский циклический сектор

CHGX
12.0%
ESGV
11.5%

Коммуникационные услуги

CHGX
8.0%
ESGV
11.8%

Промышленность

CHGX
5.8%
ESGV
4.2%

Недвижимость

CHGX
4.1%
ESGV
2.6%

Сырьевые материалы

CHGX
3.3%
ESGV
1.9%

Потребительский защитный сектор

CHGX
2.9%
ESGV
3.6%

Энергетика

CHGX
2.2%
ESGV
0.1%

Коммунальные услуги

CHGX
1.0%
ESGV
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с CHGX:
CHGX с KRMACHGX с SPYXCHGX с IFEDCHGX с FBTCCHGX с SUSACHGX с SCHDCHGX с BSJO
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Доходность на риск

CHGX vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHGX
Ранг доходности на риск CHGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHGX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHGX c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHGXESGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.36

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.92

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.68

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

6.86

+3.85

CHGX vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHGX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGV равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHGX и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHGX и ESGV

Максимальная просадка CHGX за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGX и ESGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHGXESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-33.66%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-11.60%

+3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.09%

-20.41%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.26%

-28.81%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-2.20%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-6.36%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.83%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CHGX и ESGV

Текущая волатильность для Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF (CHGX) составляет 3.58%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что CHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHGXESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.08%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

11.49%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

14.27%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

18.50%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

20.54%

-1.21%

Сравнение комиссий CHGX и ESGV

CHGX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHGX и ESGV

Дивидендная доходность CHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности ESGV в 0.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CHGX
Change Finance U.S. Large Cap Fossil Fuel Free ETF		0.57%0.67%0.76%0.94%1.11%0.56%0.58%0.86%0.00%0.59%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.88%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHGX and ESGV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGV has higher volatility (4.08%) compared to CHGX (3.58%). In terms of maximum drawdown, CHGX dropped -35.49% vs ESGV's -33.66%.

On 5-year performance, ESGV leads with 11.65% vs 9.61% for CHGX. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, CHGX has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGV has performed better with a 11.65% return vs 9.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for CHGX.

ESGV has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.57% for CHGX.

CHGX is categorized as Large Cap Growth Equities, while ESGV is Large Cap Blend Equities. CHGX tracks Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index, while ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index. They also come from different issuers: Change Finance and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for CHGX and 0.09% for ESGV.

CHGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHGX и ESGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор