PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CHGG с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CHGG и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chegg, Inc. (CHGG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHGG показывает доходность 25.81%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции CHGG уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -13.55% против 13.19% соответственно.


CHGG

1 день
-7.14%
1 месяц
0.86%
С начала года
25.81%
6 месяцев
31.46%
1 год
-3.31%
3 года*
-51.20%
5 лет*
-56.22%
10 лет*
-13.55%

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHGG и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHGG
Chegg, Inc.
25.81%-42.24%-85.83%-55.05%-17.69%-66.01%138.27%33.39%74.14%121.14%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between CHGG and BRK-B is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2013 г.

0.17

The correlation between CHGG and BRK-B shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHGG:

$131.19M

BRK-B:

$1.05T

EPS

CHGG:

-$0.79

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/S

CHGG:

0.40

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

CHGG:

1.08

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

CHGG:

$318.78M

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHGG:

$197.33M

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

CHGG:

-$1.81M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Chegg, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

CHGG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CHGG
Ранг доходности на риск CHGG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHGG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHGG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHGG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHGG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHGG: 4040
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHGG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chegg, Inc. (CHGG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHGGBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.01

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.01

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

-0.03

-0.05

CHGG vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHGG на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHGG и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CHGGBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

-0.01

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

0.63

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

0.68

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.48

-0.71

Просадки

Сравнение просадок CHGG и BRK-B

Максимальная просадка CHGG за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHGG и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CHGGBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.60%

-53.86%

-45.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.54%

-9.42%

-66.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.06%

-14.95%

-81.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.50%

-26.58%

-72.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.60%

-29.57%

-70.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.97%

-9.57%

-89.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.38%

-11.07%

-34.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.15%

4.47%

+38.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CHGG и BRK-B

Chegg, Inc. (CHGG) имеет более высокую волатильность в 45.14% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что CHGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CHGGBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

45.14%

4.08%

+41.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.24%

10.87%

+67.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

119.62%

14.39%

+105.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.21%

17.13%

+71.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.77%

19.43%

+51.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHGG и BRK-B

Ни CHGG, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHGG и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chegg, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
63.26M
93.68B
(CHGG) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHGG и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chegg, Inc. и Berkshire Hathaway Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
59.9%
28.8%
Активы портфеля
CHGG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chegg, Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.89M при выручке в 63.26M, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

CHGG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chegg, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.04M при выручке в 63.26M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

CHGG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chegg, Inc. сообщила о чистой прибыли в 228.00K при выручке в 63.26M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.


Часто задаваемые вопросы


CHGG and BRK-B have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHGG has higher volatility (45.14%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, CHGG dropped -99.60% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHGG и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор