Сравнение CHEF с NSRGY
CHEF (The Chefs' Warehouse, Inc.) and NSRGY (Nestlé S.A.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CHEF in Food Distribution, NSRGY in Packaged Foods. Over the past 10 years, CHEF returned 17.26%/yr vs 5.88%/yr for NSRGY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHEF и NSRGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHEF показывает доходность 24.40%, что значительно выше, чем у NSRGY с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции CHEF превзошли акции NSRGY по среднегодовой доходности: 17.26% против 5.88% соответственно.
CHEF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 34.43%
- 5 лет*
- 20.26%
- 10 лет*
- 17.26%
NSRGY
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- -5.11%
- 3 года*
- -3.52%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение доходности по годам CHEF и NSRGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEF The Chefs' Warehouse, Inc. | 24.40% | 26.38% | 67.58% | -11.57% | -0.06% | 29.62% | -32.59% | 19.17% | 56.00% | 29.75% |
NSRGY Nestlé S.A. | 2.03% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 22.32% | 11.63% | 37.26% | -2.74% | 27.45% |
Correlation
The correlation between CHEF and NSRGY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2011 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
CHEF:
$3.57B
NSRGY:
$249.73B
CHEF:
$1.73
NSRGY:
$7.72
CHEF:
44.89
NSRGY:
12.54
CHEF:
0.84
NSRGY:
1.38
CHEF:
5.87
NSRGY:
7.60
CHEF:
$4.26B
NSRGY:
$181.02B
CHEF:
$1.04B
NSRGY:
$83.86B
CHEF:
$215.30M
NSRGY:
$36.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHEF vs. NSRGY — Ранг доходности на риск
CHEF
NSRGY
Сравнение CHEF c NSRGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHEF | NSRGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.29 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | -0.54 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHEF | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | -0.23 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.11 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.32 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.12 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CHEF и NSRGY
Максимальная просадка CHEF за все время составила -91.26%, что больше максимальной просадки NSRGY в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHEF и NSRGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHEF | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.26% | -75.68% | -15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.48% | -17.94% | -2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.19% | -32.79% | -20.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.06% | -38.24% | -17.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.26% | -38.24% | -53.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -20.09% | +14.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -24.17% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 9.59% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHEF и NSRGY
The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) и Nestlé S.A. (NSRGY) имеют волатильность 5.93% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHEF | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 5.92% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.61% | 14.87% | +12.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.29% | 22.75% | +15.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.23% | 19.87% | +20.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.61% | 18.44% | +41.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHEF и NSRGY
CHEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEF The Chefs' Warehouse, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NSRGY Nestlé S.A. | 4.14% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHEF и NSRGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Chefs' Warehouse, Inc. и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHEF и NSRGY
CHEF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chefs' Warehouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.37M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.
NSRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
CHEF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chefs' Warehouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.13M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
NSRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
CHEF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chefs' Warehouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.37M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
NSRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
Часто задаваемые вопросы
CHEF and NSRGY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHEF has higher volatility (5.93%) compared to NSRGY (5.92%). In terms of maximum drawdown, CHEF dropped -91.26% vs NSRGY's -75.68%.
CHEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHEF и NSRGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор