PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHEF с NSRGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CHEF с NSRGY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CHEF (The Chefs' Warehouse, Inc.) and NSRGY (Nestlé S.A.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CHEF in Food Distribution, NSRGY in Packaged Foods. Over the past 10 years, CHEF returned 20.57%/yr vs 6.91%/yr for NSRGY. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CHEF и NSRGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) и Nestlé S.A. (NSRGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHEF показывает доходность 51.39%, что значительно выше, чем у NSRGY с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции CHEF превзошли акции NSRGY по среднегодовой доходности: 20.57% против 6.91% соответственно.

CHEF

1 день
-1.33%
1 месяц
22.74%
С начала года
51.39%
6 месяцев
48.67%
1 год
47.90%
3 года*
41.00%
5 лет*
23.90%
10 лет*
20.57%

NSRGY

1 день
0.92%
1 месяц
2.18%
С начала года
8.70%
6 месяцев
9.06%
1 год
8.55%
3 года*
-1.82%
5 лет*
-1.06%
10 лет*
6.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHEF и NSRGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHEF
The Chefs' Warehouse, Inc.		51.39%26.38%67.58%-11.57%-0.06%29.62%-32.59%19.17%56.00%29.75%
NSRGY
Nestlé S.A.		8.70%24.80%-27.05%2.88%-15.94%22.32%11.63%37.26%-2.74%27.45%

Correlation

The correlation between CHEF and NSRGY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2011 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHEF:

$4.35B

NSRGY:

$266.06B

EPS

CHEF:

$1.73

NSRGY:

CHF 7.72

Коэффициент P/E

CHEF:

54.63

NSRGY:

10.85

Коэффициент P/S

CHEF:

1.02

NSRGY:

1.19

Коэффициент P/B

CHEF:

7.14

NSRGY:

6.58

Общая выручка (12 мес.)

CHEF:

$4.26B

NSRGY:

CHF 181.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHEF:

$1.04B

NSRGY:

CHF 83.86B

EBITDA (12 мес.)

CHEF:

$215.30M

NSRGY:

CHF 36.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Chefs' Warehouse, Inc.

Nestlé S.A.

Часто сравнивают с CHEF:
CHEF с QQQCHEF с SPYCHEF с VOOCHEF с ^GSPCCHEF с PFGCCHEF с BGCHEF с CNH
Часто сравнивают с NSRGY:
NSRGY с ULNSRGY с PGNSRGY с JNJNSRGY с SPYNSRGY с FNSRGY с VOONSRGY с BRK-B

Доходность на риск

CHEF vs. NSRGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHEF
Ранг доходности на риск CHEF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHEF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHEF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHEF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHEF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHEF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NSRGY
Ранг доходности на риск NSRGY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRGY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRGY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRGY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRGY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRGY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHEF c NSRGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHEFNSRGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.38

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
0.73

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.09

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

0.61

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

1.10

+3.80

CHEF vs. NSRGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHEF на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа NSRGY равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHEF и NSRGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHEF и NSRGY

Максимальная просадка CHEF за все время составила -91.26%, что больше максимальной просадки NSRGY в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHEF и NSRGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHEFNSRGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.26%

-75.68%

-15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.48%

-14.10%

-6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.19%

-32.79%

-20.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.06%

-38.24%

-17.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.26%

-38.24%

-53.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-14.87%

+13.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.57%

-24.15%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

7.81%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CHEF и NSRGY

The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с Nestlé S.A. (NSRGY) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что CHEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSRGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHEFNSRGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

6.52%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.71%

15.40%

+13.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.95%

22.92%

+16.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.18%

19.99%

+20.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.65%

18.41%

+41.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHEF и NSRGY

CHEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHEF
The Chefs' Warehouse, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NSRGY
Nestlé S.A.		3.88%3.44%4.01%2.86%2.57%2.18%2.34%2.28%3.12%5.64%6.54%3.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHEF и NSRGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Chefs' Warehouse, Inc. и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.06B
44.89B
(CHEF) Общая выручка
(NSRGY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CHEF значения в USD, NSRGY значения в CHF

Сравнение рентабельности CHEF и NSRGY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Chefs' Warehouse, Inc. и Nestlé S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
24.3%
44.6%
Активы портфеля
CHEF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chefs' Warehouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.37M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.

NSRGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

CHEF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chefs' Warehouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.13M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

NSRGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

CHEF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chefs' Warehouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.37M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.

NSRGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

Часто задаваемые вопросы

CHEF and NSRGY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHEF has higher volatility (8.97%) compared to NSRGY (6.52%). In terms of maximum drawdown, CHEF dropped -91.26% vs NSRGY's -75.68%.

CHEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHEF и NSRGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор