Сравнение CHEF с BG
CHEF (The Chefs' Warehouse, Inc.) and BG (Bunge Limited) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CHEF in Food Distribution, BG in Farm Products. Over the past 10 years, CHEF returned 17.26%/yr vs 9.98%/yr for BG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHEF и BG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHEF показывает доходность 24.40%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 47.00%. За последние 10 лет акции CHEF превзошли акции BG по среднегодовой доходности: 17.26% против 9.98% соответственно.
CHEF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 34.43%
- 5 лет*
- 20.26%
- 10 лет*
- 17.26%
BG
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 47.00%
- 6 месяцев
- 38.73%
- 1 год
- 78.39%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам CHEF и BG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEF The Chefs' Warehouse, Inc. | 24.40% | 26.38% | 67.58% | -11.57% | -0.06% | 29.62% | -32.59% | 19.17% | 56.00% | 29.75% |
BG Bunge Limited | 47.00% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
Correlation
The correlation between CHEF and BG is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2011 г. | 0.22 |
Over the past year, the correlation between CHEF and BG has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CHEF:
$3.57B
BG:
$25.37B
CHEF:
$1.73
BG:
$4.12
CHEF:
44.89
BG:
31.41
CHEF:
0.84
BG:
0.27
CHEF:
5.87
BG:
1.46
CHEF:
$4.26B
BG:
$80.55B
CHEF:
$1.04B
BG:
$3.58B
CHEF:
$215.30M
BG:
$2.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHEF vs. BG — Ранг доходности на риск
CHEF
BG
Сравнение CHEF c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHEF | BG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.43 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 5.12 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 14.31 | -11.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHEF | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 2.52 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.37 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.32 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.33 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CHEF и BG
Максимальная просадка CHEF за все время составила -91.26%, что больше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHEF и BG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHEF | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.26% | -77.34% | -13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.48% | -15.39% | -5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.19% | -38.82% | -14.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.06% | -41.49% | -14.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.26% | -60.49% | -30.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -1.51% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -28.90% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 5.50% | +4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHEF и BG
Текущая волатильность для The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) составляет 5.93%, в то время как у Bunge Limited (BG) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что CHEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHEF | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 8.73% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.61% | 19.31% | +8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.29% | 31.32% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.23% | 29.27% | +10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.61% | 30.99% | +28.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHEF и BG
CHEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.18% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
CHEF The Chefs' Warehouse, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHEF и BG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Chefs' Warehouse, Inc. и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHEF и BG
CHEF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chefs' Warehouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.37M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
CHEF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chefs' Warehouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.13M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
CHEF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chefs' Warehouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.37M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
CHEF and BG have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BG has higher volatility (8.73%) compared to CHEF (5.93%). In terms of maximum drawdown, CHEF dropped -91.26% vs BG's -77.34%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHEF и BG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор