PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHEF с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CHEF с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности CHEF и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHEF и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHEF
The Chefs' Warehouse, Inc.		-6.03%26.38%67.58%-11.57%-0.06%29.62%-32.59%19.17%56.00%29.75%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, CHEF показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции CHEF уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.27% против 12.24% соответственно.

CHEF

1 день
-1.48%
1 месяц
-11.01%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
7.27%
1 год
6.16%
3 года*
19.82%
5 лет*
13.38%
10 лет*
11.27%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Chefs' Warehouse, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CHEF:
CHEF с QQQCHEF с SPYCHEF с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CHEF vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHEF
Ранг доходности на риск CHEF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHEF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHEF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHEF: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHEF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHEF: 4949
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHEF c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHEF^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.92

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.41

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.21

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.41

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

6.61

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHEF vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHEF на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHEF и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHEF^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.92

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.61

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.68

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.46

-0.30

Корреляция

Корреляция между CHEF и ^GSPC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок CHEF и ^GSPC

Максимальная просадка CHEF за все время составила -91.26%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHEF и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CHEF^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.26%

-56.78%

-34.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.36%

-12.14%

-8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.06%

-25.43%

-30.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.26%

-33.92%

-57.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.13%

-5.78%

-13.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.89%

-10.75%

-15.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

2.60%

+6.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CHEF и ^GSPC

The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что CHEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHEF^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

5.37%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.39%

9.55%

+13.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

18.33%

+17.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.78%

16.90%

+22.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.61%

18.05%

+41.56%