Сравнение CHEF с CAG
CHEF (The Chefs' Warehouse, Inc.) and CAG (Conagra Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CHEF in Food Distribution, CAG in Packaged Foods. Over the past 10 years, CHEF returned 17.26%/yr vs -6.39%/yr for CAG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHEF и CAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHEF показывает доходность 24.40%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -23.42%. За последние 10 лет акции CHEF превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: 17.26% против -6.39% соответственно.
CHEF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 34.43%
- 5 лет*
- 20.26%
- 10 лет*
- 17.26%
CAG
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- -23.42%
- 6 месяцев
- -21.79%
- 1 год
- -38.77%
- 3 года*
- -24.28%
- 5 лет*
- -15.92%
- 10 лет*
- -6.39%
Сравнение доходности по годам CHEF и CAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEF The Chefs' Warehouse, Inc. | 24.40% | 26.38% | 67.58% | -11.57% | -0.06% | 29.62% | -32.59% | 19.17% | 56.00% | 29.75% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -23.42% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
Correlation
The correlation between CHEF and CAG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2011 г. | 0.16 |
The correlation between CHEF and CAG shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHEF:
$3.57B
CAG:
$6.07B
CHEF:
$1.73
CAG:
-$0.09
CHEF:
0.84
CAG:
0.54
CHEF:
5.87
CAG:
0.74
CHEF:
$4.26B
CAG:
$11.18B
CHEF:
$1.04B
CAG:
$2.70B
CHEF:
$215.30M
CAG:
$792.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHEF vs. CAG — Ранг доходности на риск
CHEF
CAG
Сравнение CHEF c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHEF | CAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.77 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | -0.99 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | -1.93 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHEF | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | -1.39 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.69 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | -0.24 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.24 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CHEF и CAG
Максимальная просадка CHEF за все время составила -91.26%, что больше максимальной просадки CAG в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHEF и CAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHEF | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.26% | -62.52% | -28.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.48% | -39.09% | +18.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.19% | -56.85% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.06% | -62.52% | +6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.26% | -62.52% | -28.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -62.22% | +57.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -15.74% | -9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.82% | 20.32% | -10.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHEF и CAG
Текущая волатильность для The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) составляет 5.93%, в то время как у Conagra Brands, Inc. (CAG) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что CHEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHEF | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 7.89% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.61% | 21.83% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.29% | 27.92% | +10.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.23% | 23.34% | +16.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.61% | 26.17% | +33.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHEF и CAG
CHEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 11.04% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
CHEF The Chefs' Warehouse, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHEF и CAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Chefs' Warehouse, Inc. и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHEF и CAG
CHEF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chefs' Warehouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.37M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
CHEF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chefs' Warehouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.13M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
CHEF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chefs' Warehouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.37M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
CHEF and CAG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAG has higher volatility (7.89%) compared to CHEF (5.93%). In terms of maximum drawdown, CHEF dropped -91.26% vs CAG's -62.52%.
CHEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHEF и CAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор