Сравнение CHEF с CAG
CHEF (The Chefs' Warehouse, Inc.) and CAG (Conagra Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CHEF in Food Distribution, CAG in Packaged Foods. Over the past 10 years, CHEF returned 20.22%/yr vs -5.50%/yr for CAG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHEF и CAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHEF показывает доходность 64.22%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -12.61%. За последние 10 лет акции CHEF превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: 20.22% против -5.50% соответственно.
CHEF
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- 9.90%
- 6 месяцев
- 58.57%
- С начала года
- 64.22%
- 1 год
- 58.94%
- 3 года*
- 40.78%
- 5 лет*
- 30.38%
- 10 лет*
- 20.22%
CAG
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 6.71%
- 6 месяцев
- -12.91%
- С начала года
- -12.61%
- 1 год
- -17.42%
- 3 года*
- -18.70%
- 5 лет*
- -11.75%
- 10 лет*
- -5.50%
Сравнение доходности по годам CHEF и CAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEF The Chefs' Warehouse, Inc. | 64.22% | 26.38% | 67.58% | -11.57% | -0.06% | 29.62% | -32.59% | 19.17% | 56.00% | 29.75% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -12.61% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
Correlation
The correlation between CHEF and CAG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2011 г. | 0.16 |
The correlation between CHEF and CAG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHEF:
$4.17B
CAG:
$6.93B
CHEF:
$1.73
CAG:
-$4.00
CHEF:
1.11
CAG:
0.61
CHEF:
7.75
CAG:
1.09
CHEF:
$4.26B
CAG:
$11.28B
CHEF:
$1.04B
CAG:
$2.70B
CHEF:
$215.30M
CAG:
-$1.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHEF vs. CAG — Ранг доходности на риск
CHEF
CAG
Сравнение CHEF c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHEF | CAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.92 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | -0.49 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | -1.00 | +7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHEF и CAG
Максимальная просадка CHEF за все время составила -91.26%, что больше максимальной просадки CAG в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHEF и CAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHEF | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.26% | -62.52% | -28.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.48% | -35.58% | +15.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.19% | -56.66% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.06% | -62.52% | +6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.26% | -62.52% | -28.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -56.89% | +56.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -15.85% | -9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.77% | 17.52% | -7.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHEF и CAG
Текущая волатильность для The Chefs' Warehouse, Inc. (CHEF) составляет 8.32%, в то время как у Conagra Brands, Inc. (CAG) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что CHEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHEF | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 12.84% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.90% | 24.32% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.38% | 29.77% | +8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 23.86% | +16.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.61% | 26.48% | +33.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHEF и CAG
CHEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 9.68% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
CHEF The Chefs' Warehouse, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHEF и CAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Chefs' Warehouse, Inc. и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHEF и CAG
CHEF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Chefs' Warehouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 257.37M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.70M при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
CHEF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Chefs' Warehouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.13M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.63B при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности -91.2%.
CHEF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Chefs' Warehouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.37M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.62B при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности -56.1%.
Часто задаваемые вопросы
CHEF and CAG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAG has higher volatility (12.84%) compared to CHEF (8.32%). In terms of maximum drawdown, CHEF dropped -91.26% vs CAG's -62.52%.
CHEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHEF и CAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор