PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHDEX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHDEX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

CHDEX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CHDEX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHDEX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund		3.41%18.04%20.77%2.76%-4.50%26.34%-4.36%19.69%-5.40%16.79%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, CHDEX показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции CHDEX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 9.61% против 12.18% соответственно.

CHDEX

1 день
1.28%
1 месяц
-3.81%
С начала года
3.41%
6 месяцев
6.55%
1 год
17.63%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.28%
10 лет*
9.61%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen High Dividend Equity Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с CHDEX:
CHDEX с FNSHXCHDEX с SCHDCHDEX с VOOCHDEX с SWDA.LCHDEX с CUSIXCHDEX с CEMFXCHDEX с ENHNX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAX

Сравнение комиссий CHDEX и FGINX

CHDEX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund

Доходность на риск

CHDEX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHDEX
Ранг доходности на риск CHDEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHDEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHDEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHDEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHDEX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHDEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHDEX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHDEXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.84

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.47

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.55

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

10.90

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHDEX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHDEX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHDEX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHDEXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.84

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.01

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.53

+0.01

Корреляция

Корреляция между CHDEX и FGINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHDEX и FGINX

Дивидендная доходность CHDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что больше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHDEX
Cullen High Dividend Equity Fund		14.77%15.18%25.41%12.44%7.46%10.89%11.08%6.24%14.14%9.93%5.24%5.05%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок CHDEX и FGINX

Максимальная просадка CHDEX за все время составила -49.12%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHDEX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHDEXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.12%

-54.80%

+5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-11.56%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.57%

-16.21%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-37.37%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-5.46%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-9.74%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.70%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CHDEX и FGINX

Текущая волатильность для Cullen High Dividend Equity Fund (CHDEX) составляет 3.24%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что CHDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHDEXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

4.24%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

9.01%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

16.22%

-2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

14.88%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

17.04%

-0.93%