Сравнение CHCO с AMZN
CHCO (City Holding Company) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. CHCO operates in Banks - Regional (Financial Services), while AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CHCO returned 13.17%/yr vs 21.13%/yr for AMZN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHCO и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHCO показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции CHCO уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 13.17% против 21.13% соответственно.
CHCO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- 13.17%
AMZN
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 24.79%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 21.13%
Сравнение доходности по годам CHCO и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCO City Holding Company | 7.85% | 3.38% | 10.41% | 21.95% | 17.28% | 21.28% | -12.17% | 24.83% | 2.85% | 2.46% |
AMZN Amazon.com, Inc | 6.59% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between CHCO and AMZN is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1997 г. | 0.23 |
The correlation between CHCO and AMZN shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHCO:
$1.81B
AMZN:
$2.68T
CHCO:
$6.96
AMZN:
$8.37
CHCO:
18.22
AMZN:
29.39
CHCO:
1.49
AMZN:
0.71
CHCO:
6.12
AMZN:
3.59
CHCO:
2.28
AMZN:
6.05
CHCO:
$298.13M
AMZN:
$742.78B
CHCO:
$237.39M
AMZN:
$348.59B
CHCO:
$131.18M
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHCO vs. AMZN — Ранг доходности на риск
CHCO
AMZN
Сравнение CHCO c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для City Holding Company (CHCO) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHCO | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.85 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 2.03 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHCO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.25 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.65 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.56 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок CHCO и AMZN
Максимальная просадка CHCO за все время составила -89.14%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCO и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHCO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -94.40% | +5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -21.74% | +9.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -30.88% | +12.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -56.15% | +37.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.25% | -56.15% | +23.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -10.53% | +7.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -28.12% | +8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 9.05% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHCO и AMZN
Текущая волатильность для City Holding Company (CHCO) составляет 3.83%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что CHCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHCO | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 7.85% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 20.63% | -8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 30.18% | -10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 35.52% | -12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.65% | 32.47% | -5.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHCO и AMZN
Дивидендная доходность CHCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHCO City Holding Company | 2.68% | 2.72% | 2.48% | 2.42% | 2.63% | 2.84% | 3.28% | 2.64% | 2.83% | 2.59% | 2.53% | 3.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHCO и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели City Holding Company и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHCO and AMZN have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (7.85%) compared to CHCO (3.83%). In terms of maximum drawdown, CHCO dropped -89.14% vs AMZN's -94.40%.
CHCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHCO и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор