PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHCO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHCO с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о City Holding Company (CHCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CHCO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в City Holding Company (CHCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHCO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHCO
City Holding Company		3.08%3.38%10.41%21.95%17.28%21.28%-12.17%24.83%2.85%2.46%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, CHCO показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции CHCO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.24% против 14.19% соответственно.

CHCO

1 день
1.26%
1 месяц
0.64%
С начала года
3.08%
6 месяцев
1.62%
1 год
6.27%
3 года*
13.80%
5 лет*
11.04%
10 лет*
13.24%

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

City Holding Company

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CHCO:
CHCO с AMZNCHCO с NBN
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CHCO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHCO
Ранг доходности на риск CHCO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHCO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHCO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для City Holding Company (CHCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHCOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.98

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.49

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.53

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

7.13

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHCO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHCO на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHCO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHCOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.98

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.71

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.83

-0.63

Корреляция

Корреляция между CHCO и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCO и VOO

Дивидендная доходность CHCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHCO
City Holding Company		2.72%2.72%2.48%2.42%2.63%2.84%3.28%2.64%2.83%2.59%2.53%3.64%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CHCO и VOO

Максимальная просадка CHCO за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CHCOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.14%

-33.99%

-55.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-8.90%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-24.52%

+6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.25%

-33.99%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-5.44%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.75%

-3.72%

-16.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

2.57%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CHCO и VOO

Текущая волатильность для City Holding Company (CHCO) составляет 4.61%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что CHCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHCOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.27%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

9.46%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

18.11%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

16.81%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.70%

17.98%

+8.72%