Сравнение CHCO с AVAV
CHCO (City Holding Company) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. CHCO operates in Banks - Regional (Financial Services), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CHCO returned 14.93%/yr vs 21.17%/yr for AVAV. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHCO и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHCO показывает доходность 14.72%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -21.08%. За последние 10 лет акции CHCO уступали акциям AVAV по среднегодовой доходности: 14.93% против 21.17% соответственно.
CHCO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 7.56%
- 6 месяцев
- 14.72%
- С начала года
- 14.72%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 15.69%
- 10 лет*
- 14.93%
AVAV
- 1 день
- 10.70%
- 1 месяц
- -6.59%
- 6 месяцев
- -21.08%
- С начала года
- -21.08%
- 1 год
- -22.48%
- 3 года*
- 23.55%
- 5 лет*
- 14.34%
- 10 лет*
- 21.17%
Сравнение доходности по годам CHCO и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCO City Holding Company | 14.72% | 3.38% | 10.41% | 21.95% | 17.28% | 21.28% | -12.17% | 24.83% | 2.85% | 2.46% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -21.08% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between CHCO and AVAV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.32 |
The correlation between CHCO and AVAV shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHCO:
$1.90B
AVAV:
$9.66B
CHCO:
$6.97
AVAV:
-$5.41
CHCO:
6.50
AVAV:
6.60
CHCO:
2.42
AVAV:
2.19
CHCO:
$298.13M
AVAV:
$1.42B
CHCO:
$237.39M
AVAV:
$246.70M
CHCO:
$131.18M
AVAV:
-$6.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHCO vs. AVAV — Ранг доходности на риск
CHCO
AVAV
Сравнение CHCO c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для City Holding Company (CHCO) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHCO | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | -0.34 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | -0.61 | +1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHCO и AVAV
Максимальная просадка CHCO за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки AVAV в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCO и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHCO | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -66.65% | -22.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -66.65% | +54.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.38% | -66.65% | +48.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | -66.65% | +48.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.25% | -66.65% | +34.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -53.42% | +53.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.63% | -28.80% | +9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 36.97% | -30.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHCO и AVAV
Текущая волатильность для City Holding Company (CHCO) составляет 5.61%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 30.59%. Это указывает на то, что CHCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHCO | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 30.59% | -24.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 62.14% | -49.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 72.76% | -53.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 57.02% | -33.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 52.60% | -26.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHCO и AVAV
Дивидендная доходность CHCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHCO City Holding Company | 2.52% | 2.72% | 2.48% | 2.42% | 2.63% | 2.84% | 3.28% | 2.64% | 2.83% | 2.59% | 2.53% | 3.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHCO и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели City Holding Company и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CHCO and AVAV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (30.59%) compared to CHCO (5.61%). In terms of maximum drawdown, CHCO dropped -89.14% vs AVAV's -66.65%.
CHCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHCO и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор