Сравнение CHCLX с VSNGX

С начала года, CHCLX показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции CHCLX превзошли акции VSNGX по среднегодовой доходности: 11.76% против 11.00% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CHCLX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHCLX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSNGX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHCLX и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CHCLX и VSNGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CHCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности VSNGX в 6.17%

Максимальная просадка CHCLX за все время составила -63.85%, что больше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCLX и VSNGX.

AB Discovery Growth Fund (CHCLX) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что CHCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.