PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHCLX с APGYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHCLX с APGYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX).

CHCLX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 7 июл. 1938 г.. APGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 10 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности CHCLX и APGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHCLX и APGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHCLX
AB Discovery Growth Fund		-3.46%6.67%17.37%18.72%-36.11%11.63%52.90%39.99%-4.56%32.58%
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		-9.68%13.25%25.40%35.01%-28.78%28.92%34.38%34.13%2.22%31.68%

Доходность по периодам

С начала года, CHCLX показывает доходность -3.46%, что значительно выше, чем у APGYX с доходностью -9.68%. За последние 10 лет акции CHCLX уступали акциям APGYX по среднегодовой доходности: 11.76% против 14.84% соответственно.

CHCLX

1 день
5.43%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-0.09%
1 год
17.91%
3 года*
10.15%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
11.76%

APGYX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.62%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-9.65%
1 год
10.94%
3 года*
15.73%
5 лет*
9.13%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Discovery Growth Fund

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

Часто сравнивают с CHCLX:
CHCLX с FDEGXCHCLX с PRDMXCHCLX с UPROCHCLX с FXAIXCHCLX с SSMHXCHCLX с ALTFXCHCLX с BQMGX
Часто сравнивают с APGYX:
APGYX с SEEGXAPGYX с SPYAPGYX с TRBCXAPGYX с VIGAXAPGYX с WFSPXAPGYX с VFIAXAPGYX с SVSPX

Сравнение комиссий CHCLX и APGYX

CHCLX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии APGYX в 0.59%.

CHCLX
AB Discovery Growth Fund
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

Доходность на риск

CHCLX vs. APGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHCLX
Ранг доходности на риск CHCLX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHCLX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHCLX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHCLX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHCLX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHCLX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
APGYX
Ранг доходности на риск APGYX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGYX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHCLX c APGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHCLXAPGYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.58

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

0.99

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.77

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

2.95

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHCLX vs. APGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHCLX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APGYX равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHCLX и APGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHCLXAPGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.45

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.76

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.46

-0.10

Корреляция

Корреляция между CHCLX и APGYX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHCLX и APGYX

Дивидендная доходность CHCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности APGYX в 10.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHCLX
AB Discovery Growth Fund		12.02%11.60%0.00%0.00%0.00%17.54%15.15%13.36%20.33%6.74%0.00%6.08%
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		10.80%9.76%6.58%1.65%0.86%7.17%2.59%3.43%9.08%3.77%2.67%8.57%

Просадки

Сравнение просадок CHCLX и APGYX

Максимальная просадка CHCLX за все время составила -63.85%, примерно равная максимальной просадке APGYX в -66.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCLX и APGYX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHCLXAPGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.85%

-66.33%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-15.24%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.63%

-33.91%

-10.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.63%

-33.91%

-10.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.60%

-12.23%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-21.11%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

3.98%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CHCLX и APGYX

AB Discovery Growth Fund (CHCLX) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что CHCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHCLXAPGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

6.50%

+4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.53%

11.38%

+7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

20.19%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

20.18%

+5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

19.64%

+5.21%