Сравнение CHCLX с AGRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и AB Growth Fund (AGRFX).
CHCLX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 7 июл. 1938 г.. AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности CHCLX и AGRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHCLX и AGRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCLX AB Discovery Growth Fund | -3.46% | 6.67% | 17.37% | 18.72% | -36.11% | 11.63% | 52.90% | 39.99% | -4.56% | 32.58% |
AGRFX AB Growth Fund | -9.55% | 10.84% | 31.50% | 37.95% | -29.65% | 21.40% | 35.97% | 31.11% | 3.75% | 33.88% |
Доходность по периодам
С начала года, CHCLX показывает доходность -3.46%, что значительно выше, чем у AGRFX с доходностью -9.55%. За последние 10 лет акции CHCLX уступали акциям AGRFX по среднегодовой доходности: 11.76% против 14.62% соответственно.
CHCLX
- 1 день
- 5.43%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -3.46%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 11.76%
AGRFX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -10.47%
- 1 год
- 9.41%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 14.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CHCLX и AGRFX
CHCLX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии AGRFX в 1.12%.
Доходность на риск
CHCLX vs. AGRFX — Ранг доходности на риск
CHCLX
AGRFX
Сравнение CHCLX c AGRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Discovery Growth Fund (CHCLX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHCLX | AGRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.49 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 0.85 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.64 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | 2.33 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHCLX | AGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.49 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.43 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.72 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.56 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между CHCLX и AGRFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHCLX и AGRFX
Дивидендная доходность CHCLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что меньше доходности AGRFX в 18.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHCLX AB Discovery Growth Fund | 12.02% | 11.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.54% | 15.15% | 13.36% | 20.33% | 6.74% | 0.00% | 6.08% |
AGRFX AB Growth Fund | 18.10% | 16.37% | 21.03% | 7.20% | 1.69% | 9.79% | 5.79% | 7.80% | 16.01% | 9.33% | 1.03% | 9.76% |
Просадки
Сравнение просадок CHCLX и AGRFX
Максимальная просадка CHCLX за все время составила -63.85%, примерно равная максимальной просадке AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHCLX и AGRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHCLX | AGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.85% | -61.88% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -15.92% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.63% | -35.21% | -9.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.63% | -35.21% | -9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.60% | -12.72% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -15.82% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 4.35% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHCLX и AGRFX
AB Discovery Growth Fund (CHCLX) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с AB Growth Fund (AGRFX) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что CHCLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHCLX | AGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 7.15% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.53% | 12.46% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 20.85% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.69% | 20.85% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.85% | 20.42% | +4.43% |