PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAU с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHAU с IFED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

CHAU и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHAU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность CSI 300 Index (200%). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CHAU и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHAU и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		-2.48%47.73%6.61%-28.25%-49.17%4.79%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.58%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, CHAU показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.

CHAU

1 день
0.74%
1 месяц
-8.47%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-0.27%
1 год
47.33%
3 года*
0.30%
5 лет*
-10.61%
10 лет*
2.21%

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с CHAU:
CHAU с YINNCHAU с ASHRCHAU с VGTCHAU с SPYCHAU с GOOGCHAU с drnCHAU с qylg
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий CHAU и IFED

CHAU берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

CHAU vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAU
Ранг доходности на риск CHAU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAU: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAU: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAU: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAU c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHAUIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.28

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

0.51

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.07

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.38

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

1.18

+7.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAU vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAU на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAU и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHAUIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.28

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.58

-0.68

Корреляция

Корреляция между CHAU и IFED составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAU и IFED

Дивидендная доходность CHAU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares		2.09%1.97%2.25%3.97%0.77%1.73%0.09%0.58%0.83%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHAU и IFED

Максимальная просадка CHAU за все время составила -79.21%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAU и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

CHAUIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.21%

-22.36%

-56.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-14.65%

-7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.65%

-12.41%

-48.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.96%

-5.71%

-53.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

4.70%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAU и IFED

Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares (CHAU) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что CHAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHAUIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

4.93%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.47%

10.82%

+11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.74%

18.80%

+17.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.97%

19.71%

+27.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.25%

19.71%

+27.54%