PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHAT с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

CHAT и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CHAT и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHAT и XLK

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%30.98%19.23%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%22.96%

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%.

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий CHAT и XLK

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

CHAT vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHATXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.13

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

1.71

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.51

1.97

+3.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.32

6.31

+9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAT vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHATXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.13

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.36

+0.97

Корреляция

Корреляция между CHAT и XLK составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и XLK

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок CHAT и XLK

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

CHATXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-82.05%

+50.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-15.92%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-11.04%

+7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-35.17%

+29.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

4.98%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и XLK

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHATXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.18%

8.12%

+5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.54%

16.49%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.44%

27.05%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

24.72%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

24.33%

+5.00%