PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHAT с WUGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CHAT и WUGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.87%
13.53%
CHAT
WUGI

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 29.94%, что значительно ниже, чем у WUGI с доходностью 45.14%.


CHAT

С начала года

29.94%

1 месяц

4.64%

6 месяцев

11.87%

1 год

34.74%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

WUGI

С начала года

45.14%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

13.53%

1 год

53.81%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CHATWUGI
Коэф-т Шарпа1.432.10
Коэф-т Сортино1.992.77
Коэф-т Омега1.261.36
Коэф-т Кальмара1.831.69
Коэф-т Мартина5.5310.80
Индекс Язвы6.28%4.98%
Дневная вол-ть24.31%25.60%
Макс. просадка-18.98%-56.41%
Текущая просадка-2.76%-4.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CHAT и WUGI

И CHAT, и WUGI имеют комиссию равную 0.75%.


CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
График комиссии CHAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии WUGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CHAT и WUGI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHAT c WUGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHAT, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.432.10
Коэффициент Сортино CHAT, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.992.77
Коэффициент Омега CHAT, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.36
Коэффициент Кальмара CHAT, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.833.34
Коэффициент Мартина CHAT, с текущим значением в 5.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.5310.80
CHAT
WUGI

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа WUGI равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и WUGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.43
2.10
CHAT
WUGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и WUGI

Ни CHAT, ни WUGI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CHAT и WUGI

Максимальная просадка CHAT за все время составила -18.98%, что меньше максимальной просадки WUGI в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и WUGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.76%
-4.34%
CHAT
WUGI

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и WUGI

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) имеют волатильность 6.82% и 7.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.82%
7.09%
CHAT
WUGI