PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CHAT с WUGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CHATWUGI
Дох-ть с нач. г.32.47%48.62%
Дох-ть за 1 год46.09%66.65%
Коэф-т Шарпа1.862.55
Коэф-т Сортино2.483.25
Коэф-т Омега1.321.43
Коэф-т Кальмара2.391.93
Коэф-т Мартина7.2713.41
Индекс Язвы6.25%4.90%
Дневная вол-ть24.43%25.73%
Макс. просадка-18.98%-56.41%
Текущая просадка-0.87%-2.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CHAT и WUGI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и WUGI

С начала года, CHAT показывает доходность 32.47%, что значительно ниже, чем у WUGI с доходностью 48.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.74%
23.95%
CHAT
WUGI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CHAT и WUGI

И CHAT, и WUGI имеют комиссию равную 0.75%.


CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
График комиссии CHAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии WUGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CHAT c WUGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CHAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHAT, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHAT, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHAT, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHAT, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHAT, с текущим значением в 7.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.27
WUGI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WUGI, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WUGI, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WUGI, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WUGI, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WUGI, с текущим значением в 13.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.41

Сравнение коэффициента Шарпа CHAT и WUGI

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WUGI равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и WUGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.86
2.55
CHAT
WUGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и WUGI

Ни CHAT, ни WUGI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CHAT и WUGI

Максимальная просадка CHAT за все время составила -18.98%, что меньше максимальной просадки WUGI в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и WUGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.87%
-2.04%
CHAT
WUGI

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и WUGI

Текущая волатильность для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) составляет 6.77%, в то время как у Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что CHAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WUGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.77%
8.12%
CHAT
WUGI