PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с WUGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с WUGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) are both exchange-traded funds - CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica. Both are actively managed. Over the past 3 years, CHAT returned 54.00%/yr vs 36.86%/yr for WUGI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и WUGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 70.00%, что значительно выше, чем у WUGI с доходностью 27.53%.

CHAT

1 день
-2.47%
1 месяц
21.73%
С начала года
70.00%
6 месяцев
67.89%
1 год
133.72%
3 года*
54.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

WUGI

1 день
-0.72%
1 месяц
14.77%
С начала года
27.53%
6 месяцев
26.94%
1 год
45.31%
3 года*
36.86%
5 лет*
17.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAT и WUGI

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		70.00%49.85%30.98%19.23%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		27.53%22.66%47.14%23.62%

Correlation

The correlation between CHAT and WUGI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.90

The correlation between CHAT and WUGI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHAT и WUGI

Секторы
CHAT
WUGI

Технологии

76.5%
70.5%

Коммуникационные услуги

16.6%
12.1%

Потребительский циклический сектор

5.6%
6.3%

Промышленность

0.8%
9.3%

Финансовые услуги

0.0%
1.8%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CHAT
76.5%
WUGI
70.5%

Коммуникационные услуги

CHAT
16.6%
WUGI
12.1%

Потребительский циклический сектор

CHAT
5.6%
WUGI
6.3%

Промышленность

CHAT
0.8%
WUGI
9.3%

Финансовые услуги

CHAT
0.0%
WUGI
1.8%

Сырьевые материалы

CHAT

-

WUGI
0.0%

Потребительский защитный сектор

CHAT

-

WUGI
0.1%

Энергетика

CHAT

-

WUGI
0.0%

Здравоохранение

CHAT

-

WUGI
0.2%

Недвижимость

CHAT

-

WUGI
0.1%

Коммунальные услуги

CHAT

-

WUGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Esoterica NextG Economy ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE
Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с VGTWUGI с FFOG

Доходность на риск

CHAT vs. WUGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c WUGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHATWUGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.37
1.96

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
2.62

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.34

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.26

2.53

+5.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.36

8.34

+16.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAT vs. WUGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 4.37, что выше коэффициента Шарпа WUGI равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и WUGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHATWUGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37

1.96

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.91

+1.02

Просадки

Сравнение просадок CHAT и WUGI

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки WUGI в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и WUGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATWUGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-56.41%

+25.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-17.99%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-27.49%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-0.72%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-16.66%

+11.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

5.45%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и WUGI

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WUGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATWUGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.18%

9.19%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.80%

19.54%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.81%

23.21%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.92%

30.75%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.92%

30.88%

-0.96%

Сравнение комиссий CHAT и WUGI

И CHAT, и WUGI имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и WUGI

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности WUGI в 17.90%

ПозицияTTM20252024
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.68%2.85%0.00%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		17.90%22.83%4.09%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and WUGI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (12.18%) compared to WUGI (9.19%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs WUGI's -56.41%.

On 3-year performance, CHAT leads with 54.00% vs 36.86% for WUGI. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, WUGI has been the lower-risk option at 9.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 54.00% return vs 36.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHAT and WUGI have the same expense ratio: 0.75% per year.

WUGI has the higher dividend yield at 17.90%, compared with 1.68% for CHAT.

CHAT is categorized as Technology Equities, while WUGI is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Esoterica.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.37 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и WUGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор