PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с VOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHAT с VOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Vanguard Communication Services ETF (VOX).

CHAT и VOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CHAT и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHAT и VOX

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%30.98%19.23%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-6.08%26.27%33.12%16.92%

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -6.08%.

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOX

1 день
0.88%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-1.73%
1 год
22.72%
3 года*
24.69%
5 лет*
7.59%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Vanguard Communication Services ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI
Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с IYZVOX с XTLVOX с SPY

Сравнение комиссий CHAT и VOX

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
VOX
Vanguard Communication Services ETF

Доходность на риск

CHAT vs. VOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHATVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.12

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

1.73

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.51

1.74

+3.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.32

6.39

+8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAT vs. VOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа VOX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и VOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHATVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.12

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.42

+0.90

Корреляция

Корреляция между CHAT и VOX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и VOX

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности VOX в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		1.05%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Просадки

Сравнение просадок CHAT и VOX

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и VOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CHATVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-57.18%

+25.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-13.56%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-9.23%

+6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-11.98%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

3.68%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и VOX

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHATVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.18%

6.50%

+6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.54%

11.83%

+11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.44%

20.35%

+14.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

21.18%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

20.87%

+8.46%