PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHAT с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

CHAT и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CHAT и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHAT и VGT

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%30.98%19.23%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%21.05%

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%.

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий CHAT и VGT

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

CHAT vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHATVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

1.10

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

1.67

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.51

1.88

+3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.32

5.77

+9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAT vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHATVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.10

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.61

+0.72

Корреляция

Корреляция между CHAT и VGT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и VGT

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок CHAT и VGT

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

CHATVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-54.63%

+23.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-16.40%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-11.66%

+8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-8.00%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

5.35%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и VGT

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHATVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.18%

8.03%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.54%

16.35%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.44%

27.27%

+7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

25.06%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

24.48%

+4.85%