PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHAT с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с ROBT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both Artificial Intelligence funds. CHAT is actively managed, while ROBT is passively managed. Over the past 3 years, CHAT returned 45.97%/yr vs 9.64%/yr for ROBT. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 51.14%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью 12.13%.

CHAT

1 день
-1.08%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
50.12%
С начала года
51.14%
1 год
78.97%
3 года*
45.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
48.79%

ROBT

1 день
-0.44%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
15.19%
С начала года
12.13%
1 год
16.28%
3 года*
9.64%
5 лет*
1.62%
10 лет*
—
Всё время*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CHAT

Roundhill Generative AI & Technology ETF
$67.53M$57.41M$65.64M

ROBT

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF
$2.70M$2.33M$2.91M

Сравнение доходности по годам CHAT и ROBT

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		51.14%49.85%30.98%21.04%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		12.13%15.16%-0.41%9.13%

Correlation

The correlation between CHAT and ROBT is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.79

The correlation between CHAT and ROBT has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHAT и ROBT

Секторы
CHAT
ROBT

Технологии

78.9%
53.3%

Коммуникационные услуги

15.2%
3.8%

Промышленность

3.6%
23.1%

Потребительский циклический сектор

2.3%
6.6%

Финансовые услуги

0.0%
1.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Энергетика

-

1.6%

Здравоохранение

-

8.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CHAT
78.9%
ROBT
53.3%

Коммуникационные услуги

CHAT
15.2%
ROBT
3.8%

Промышленность

CHAT
3.6%
ROBT
23.1%

Потребительский циклический сектор

CHAT
2.3%
ROBT
6.6%

Финансовые услуги

CHAT
0.0%
ROBT
1.6%

Сырьевые материалы

CHAT

-

ROBT

-

Потребительский защитный сектор

CHAT

-

ROBT
1.2%

Энергетика

CHAT

-

ROBT
1.6%

Здравоохранение

CHAT

-

ROBT
8.8%

Недвижимость

CHAT

-

ROBT

-

Коммунальные услуги

CHAT

-

ROBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с SMHCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с AIS
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

CHAT vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CHAT c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHATROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.65

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.04

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.12

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

0.75

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.68

1.97

+7.72

CHAT vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHAT и ROBT

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-44.47%

+13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.34%

-21.66%

-6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-27.68%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.37%

-3.52%

-10.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-15.81%

+10.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

8.30%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и ROBT

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.97%

6.66%

+10.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.87%

19.65%

+15.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.55%

25.13%

+14.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.58%

25.64%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.58%

25.55%

+7.03%

Сравнение комиссий CHAT и ROBT

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и ROBT

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности ROBT в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.89%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.02%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and ROBT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (16.97%) compared to ROBT (6.66%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs ROBT's -44.47%.

On 3-year performance, CHAT leads with 45.97% vs 9.64% for ROBT. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 45.97% return vs 9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.02% for ROBT.

They also come from different issuers: Roundhill and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 0.65% for ROBT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор