PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с OVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с OVL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and OVL (Overlay Shares Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while OVL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Liquid Strategies. Both are actively managed. Over the past 3 years, CHAT returned 48.02%/yr vs 22.52%/yr for OVL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for OVL.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и OVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 57.97%, что значительно выше, чем у OVL с доходностью 10.84%.

CHAT

1 день
0.77%
1 месяц
5.15%
С начала года
57.97%
6 месяцев
60.59%
1 год
109.99%
3 года*
48.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

OVL

1 день
0.57%
1 месяц
-0.59%
С начала года
10.84%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.64%
3 года*
22.52%
5 лет*
13.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAT и OVL

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		57.97%49.85%30.98%21.04%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		10.84%17.81%27.91%16.22%

Correlation

The correlation between CHAT and OVL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.79

The correlation between CHAT and OVL has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHAT и OVL

Секторы
CHAT
OVL

Технологии

76.5%
35.7%

Коммуникационные услуги

16.6%
11.3%

Потребительский циклический сектор

5.6%
10.2%

Промышленность

0.8%
8.3%

Финансовые услуги

0.0%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

CHAT
76.5%
OVL
35.7%

Коммуникационные услуги

CHAT
16.6%
OVL
11.3%

Потребительский циклический сектор

CHAT
5.6%
OVL
10.2%

Промышленность

CHAT
0.8%
OVL
8.3%

Финансовые услуги

CHAT
0.0%
OVL
11.6%

Сырьевые материалы

CHAT

-

OVL
1.8%

Потребительский защитный сектор

CHAT

-

OVL
4.9%

Энергетика

CHAT

-

OVL
3.5%

Здравоохранение

CHAT

-

OVL
8.5%

Недвижимость

CHAT

-

OVL
1.9%

Коммунальные услуги

CHAT

-

OVL
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Overlay Shares Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE
Часто сравнивают с OVL:
OVL с VOOOVL с SPYIOVL с SCHDOVL с SPYOVL с QQQIOVL с JEPQOVL с JEPI

Доходность на риск

CHAT vs. OVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
OVL
Ранг доходности на риск OVL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c OVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHATOVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
1.99

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.65

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

3.29

+3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.03

14.09

+4.94

CHAT vs. OVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа OVL равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и OVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHAT и OVL

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки OVL в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и OVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATOVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-35.49%

+4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-8.73%

-7.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-21.73%

-9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-3.01%

-6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-6.70%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

2.04%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и OVL

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATOVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.40%

4.82%

+11.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.00%

11.20%

+16.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.14%

14.48%

+18.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.65%

19.86%

+10.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.65%

22.55%

+8.10%

Сравнение комиссий CHAT и OVL

CHAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OVL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и OVL

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности OVL в 6.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.80%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF		6.31%2.99%3.10%3.33%3.85%3.63%2.43%0.50%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and OVL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (16.40%) compared to OVL (4.82%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs OVL's -35.49%.

On 3-year performance, CHAT leads with 48.02% vs 22.52% for OVL. On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OVL has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 48.02% return vs 22.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for OVL.

OVL has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 1.80% for CHAT.

CHAT is categorized as Technology Equities, while OVL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 0.79% for OVL.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и OVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор