PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CHAT с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с FTXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. CHAT is actively managed, while FTXL is passively managed. Over the past 3 years, CHAT returned 41.74%/yr vs 46.59%/yr for FTXL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 42.01%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 77.15%.

CHAT

1 день
-5.30%
1 месяц
-12.49%
6 месяцев
36.21%
С начала года
42.01%
1 год
73.94%
3 года*
41.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
-4.77%
1 месяц
-14.46%
6 месяцев
56.21%
С начала года
77.15%
1 год
132.46%
3 года*
46.59%
5 лет*
30.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAT и FTXL

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		42.01%49.85%30.98%21.04%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		77.15%48.94%7.59%33.09%

Correlation

The correlation between CHAT and FTXL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.81

The correlation between CHAT and FTXL has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CHAT и FTXL

Секторы
CHAT
FTXL

Технологии

75.7%
99.7%

Коммуникационные услуги

17.9%

-

Промышленность

3.5%
0.3%

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CHAT
75.7%
FTXL
99.7%

Коммуникационные услуги

CHAT
17.9%
FTXL

-

Промышленность

CHAT
3.5%
FTXL
0.3%

Потребительский циклический сектор

CHAT
2.6%
FTXL

-

Финансовые услуги

CHAT
0.0%
FTXL

-

Сырьевые материалы

CHAT

-

FTXL

-

Потребительский защитный сектор

CHAT

-

FTXL

-

Энергетика

CHAT

-

FTXL

-

Здравоохранение

CHAT

-

FTXL

-

Недвижимость

CHAT

-

FTXL

-

Коммунальные услуги

CHAT

-

FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с SOXXFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

CHAT vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHATFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
3.03

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.17

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

5.86

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

23.95

-12.82

CHAT vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHAT и FTXL

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-43.87%

+12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.54%

-22.76%

+3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-41.57%

+10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.54%

-22.76%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-10.55%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

5.55%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и FTXL

Текущая волатильность для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) составляет 16.90%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 20.87%. Это указывает на то, что CHAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.90%

20.87%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.39%

37.93%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.11%

44.00%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.83%

37.77%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.83%

35.06%

-3.23%

Сравнение комиссий CHAT и FTXL

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и FTXL

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности FTXL в 0.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.01%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.11%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and FTXL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (20.87%) compared to CHAT (16.90%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs FTXL's -43.87%.

On 3-year performance, FTXL leads with 46.59% vs 41.74% for CHAT. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CHAT has been the lower-risk option at 16.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTXL has performed better with a 46.59% return vs 41.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

CHAT has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.11% for FTXL.

CHAT is categorized as Technology Equities, while FTXL is Semiconductors. They also come from different issuers: Roundhill and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор