PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHAT с FTXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL).

CHAT и FTXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. FTXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CHAT и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHAT и FTXL

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		9.04%49.85%30.98%19.23%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		17.52%48.94%7.59%29.56%

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 17.52%.

CHAT

1 день
3.95%
1 месяц
0.86%
С начала года
9.04%
6 месяцев
5.64%
1 год
87.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXL

1 день
3.21%
1 месяц
-2.91%
С начала года
17.52%
6 месяцев
32.85%
1 год
101.16%
3 года*
33.55%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISECHAT с QQQI
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXLFTXL с VOO

Сравнение комиссий CHAT и FTXL

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTXL в 0.60%.

CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Доходность на риск

CHAT vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHATFTXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.55

2.43

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.16

2.95

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.51

5.50

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.32

21.31

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHAT vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXL равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHATFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.72

+0.61

Корреляция

Корреляция между CHAT и FTXL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и FTXL

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности FTXL в 0.23%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		2.61%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.23%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Просадки

Сравнение просадок CHAT и FTXL

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и FTXL.

Загрузка...

Показатели просадок

CHATFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-43.87%

+12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-18.57%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-6.58%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-10.72%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

4.79%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и FTXL

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеют волатильность 13.18% и 13.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHATFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.18%

13.48%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.54%

28.09%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.44%

41.94%

-7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

35.39%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

33.99%

-4.66%