PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с FSELX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both funds - CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, CHAT returned 48.02%/yr vs 63.72%/yr for FSELX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 57.97%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 74.64%.

CHAT

1 день
0.77%
1 месяц
5.15%
С начала года
57.97%
6 месяцев
60.59%
1 год
109.99%
3 года*
48.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSELX

1 день
6.51%
1 месяц
7.60%
С начала года
74.64%
6 месяцев
78.43%
1 год
138.82%
3 года*
63.72%
5 лет*
44.40%
10 лет*
38.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAT и FSELX

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		57.97%49.85%30.98%21.04%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		74.64%52.17%49.68%32.13%

Correlation

The correlation between CHAT and FSELX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.87

The correlation between CHAT and FSELX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Доходность на риск

CHAT vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHATFSELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
4.03

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
4.13

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.57

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

9.83

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.03

35.64

-16.61

CHAT vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 3.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSELX равному 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHAT и FSELX

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и FSELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-82.54%

+51.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-14.38%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-36.31%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-6.32%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-28.68%

+23.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

3.96%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и FSELX

Текущая волатильность для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) составляет 16.40%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 17.37%. Это указывает на то, что CHAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.40%

17.37%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.00%

28.71%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.14%

35.11%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.65%

39.38%

-8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.65%

35.29%

-4.64%

Сравнение комиссий CHAT и FSELX

CHAT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и FSELX

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности FSELX в 9.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.80%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		9.38%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and FSELX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSELX has higher volatility (17.37%) compared to CHAT (16.40%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs FSELX's -82.54%.

FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 3.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и FSELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор