PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHAT с BBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHAT с BBP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) and BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) are both exchange-traded funds - CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill, while BBP is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Products Index. CHAT is actively managed, while BBP is passively managed. Over the past 3 years, CHAT returned 48.02%/yr vs 16.56%/yr for BBP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CHAT charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for BBP.

Доходность

Сравнение доходности CHAT и BBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHAT показывает доходность 57.97%, что значительно выше, чем у BBP с доходностью 9.07%.

CHAT

1 день
0.77%
1 месяц
5.15%
С начала года
57.97%
6 месяцев
60.59%
1 год
109.99%
3 года*
48.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBP

1 день
0.42%
1 месяц
-2.08%
С начала года
9.07%
6 месяцев
10.60%
1 год
43.95%
3 года*
16.56%
5 лет*
9.63%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHAT и BBP

2026 (YTD)202520242023
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		57.97%49.85%30.98%21.04%
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		9.07%33.15%3.32%8.15%

Correlation

The correlation between CHAT and BBP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.38

Сравнение распределения секторов CHAT и BBP

Секторы
CHAT
BBP

Технологии

76.5%

-

Коммуникационные услуги

16.6%

-

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Промышленность

0.8%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CHAT
76.5%
BBP

-

Коммуникационные услуги

CHAT
16.6%
BBP

-

Потребительский циклический сектор

CHAT
5.6%
BBP

-

Промышленность

CHAT
0.8%
BBP

-

Финансовые услуги

CHAT
0.0%
BBP

-

Сырьевые материалы

CHAT

-

BBP

-

Потребительский защитный сектор

CHAT

-

BBP

-

Энергетика

CHAT

-

BBP

-

Здравоохранение

CHAT

-

BBP
100.0%

Недвижимость

CHAT

-

BBP

-

Коммунальные услуги

CHAT

-

BBP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с SMHCHAT с WISE
Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с FBTBBP с IBBQBBP с IHEBBP с WDNABBP с FTXH

Доходность на риск

CHAT vs. BBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHAT c BBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CHATBBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
1.84

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.65

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.31

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

4.76

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.03

14.64

+4.39

CHAT vs. BBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHAT на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа BBP равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHAT и BBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CHAT и BBP

Максимальная просадка CHAT за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки BBP в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHAT и BBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHATBBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-44.32%

+12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.28%

-9.28%

-7.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.34%

-26.09%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-3.57%

-6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-12.00%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

3.05%

+2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CHAT и BBP

Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что CHAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHATBBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.40%

7.34%

+9.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.00%

18.71%

+9.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.14%

23.97%

+9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.65%

26.33%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.65%

27.41%

+3.24%

Сравнение комиссий CHAT и BBP

CHAT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BBP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHAT и BBP

Дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как BBP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.80%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CHAT and BBP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (16.40%) compared to BBP (7.34%). In terms of maximum drawdown, CHAT dropped -31.34% vs BBP's -44.32%.

On 3-year performance, CHAT leads with 48.02% vs 16.56% for BBP. On fees, CHAT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BBP has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 48.02% return vs 16.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHAT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for BBP.

CHAT has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for BBP.

CHAT is categorized as Technology Equities, while BBP is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.75% for CHAT and 0.79% for BBP.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHAT и BBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор